Торговые стратегии: Разработка торговой стратегии. Часть 1: Условия входа в сделку.

Содержание

Разработка торговой стратегии. Часть 1: Условия входа в сделку.

 

Разработка торговой стратегии дает трейдеру следующие преимущества:


— Она удаляет эмоции из трейдинга. Трейдер, использующий стратегию, знает, что делать в зависимости от того, что делает рынок. Трейдер, который не имеет стратегии, пытается принимать решения, когда рынок открыт, и бывает эмоционально привязан к позициям. Он может паниковать и испытывать нерешительность, когда рынок движется против него, так как он не имеет подготовленного ответа. 


— Экономия времени. Разработка торговой стратегии, которая имеет преимущество, это тяжелый труд. Однако, как только правила разработаны, они могут быть легко автоматизированы, чтобы освободить трейдера от необходимости смотреть график весь день и предоставляет время для разработки дальнейшей стратегии.


Тем не менее, разработка торговой стратегии, которая является эффективной, может стать сложным процессом. Существуют компьютерные программы (например, TradeStation и WealthLab), которые автоматизируют процесс. К сожалению, легкость, с которой системы могут быть разработаны и оптимизированы с помощью этих программ, может ввести в заблуждение неосторожного трейдера. Стратегия должна быть построена вокруг какого-то статистического преимущества. Это то преимущество, которое будет существовать в течение долгого времени и создавать положительный денежный поток для системы и трейдера. 

В этой статье, которая будет опубликована в трех частях, мы будем рассматривать каждый этап процесса разработки торговой стратегии, начиная с определения возможного преимущества до написания плана торговли. По пути мы будем разрабатывать простую стратегию для торговли внутри дня для Индекса Dow Jones. 


Условия открытия позиции


Итак, мы решили разработать систему для внутридневной торговли мини-фьючерсами на индекс Dow Jones. Далее нам необходимо определить характеристику рынка, которая может обеспечить статистическое преимущество, чтобы сформировать условия для наших сделок. 

Условия открытия позиции (сетап) представляет собой стандартизированный набор условий, которые мы будем использовать для определения потенциальной сделки. После определения характеристики рынка, с помощью которой мы хотим получить преимущество, могут быть получены условия открытия позиции. Давайте возьмем следующий пример. 

Пробой диапазона с открытия является очень популярным стилем торговли. Теория, лежащая в основе него, говорит, что рынки будут стремиться установить экстремум дня (верхний или нижний) относительно рано в течение торгового дня. Насколько это верно? Рассмотрев данные по мини-фьючерсам на индекс Dow Jones за период с января 2004 года по июнь 2004 года (124 торговых дня), мы находим следующие результаты:

 

Диапазон с открытия для первых Количество экстремумов

Процент от общего числа (124 дней):

15 minutes 41 33%
30 minutes 57 46%
45 minutes 78 63%
60 minutes 86 69%
75 minutes 91 73%
90 minutes 95 77%
105 minutes 103 83%
120 minutes 105 85%
135 minutes 112 90%
150 minutes 112 90%
165 minutes 113 91%
180 minutes 115 93%


Мы видим, что 1/3 (33%) рассмотренных дней установили хай или лоу в течение 15 минут от открытия, более 2/3 (69%) — в течение 1 часа и более чем 90% — в течение 3-х часов. Это выглядит статистически значимым. Если мы торгуем пробои хая или лоу после 60 минут со стопом за пределами другого экстремума, то мы знаем, что стоп не сработает в 69% наших сделок. Однако мы должны изучить наши данные внимательней, поскольку может быть так, что большая часть движения за день на самом деле происходит в начальный период, оставляя нашим сделкам очень мало места, чтобы перейти в прибыль. Итак, давайте взглянем на диапазон с открытия как на процент от общего диапазона дня:

 

Диапазон с открытия в течение первых Диапазон открытия как процент от диапазона дня
15 minutes 24%
30 minutes 33%
45 minutes 43%
60 minutes 47%
75 minutes 52%
90 minutes 55%
105 minutes 58%
120 minutes 60%
135 minutes 62%
150 minutes 64%
165 minutes 66%
180 minutes 68%


Надо полагать, что процент дневного диапазона определяет наш стоп, так как это та точка, где наша причина быть в сделке (пробой) пропадает. Наши потенциальные прибыли от торговли определяются балансом диапазона дня. Например, для 30 минут стоп-лосс срабатывает в 33% дней, оставляя 67% дней для потенциальной прибыли. Мы также можем видеть из первой таблицы, что мы имеем вероятность 46% того, что стоп не будет достигнут. 

Из этих цифр мы можем рассчитать максимально возможное ожидание (средняя сумма процентов дневного торгового диапазона , который мы захватываем) по формуле:


Максимальное ожидание = (Pw х (1-Al)) — ((1-PW) х Al) 

Где Pw = процент дней, где стоп не сбит, из первой таблицы. 
И Al = стоп в процентах от общего диапазона дня, из второй таблицы.

 

Диапазон от открытия для первых Максимальное ожидание (в % от диапазона дня)
15 minutes 9%
30 minutes 13%
45 minutes 20%
60 minutes 22%
75 minutes 21%
90 minutes 22%
105 minutes 25%
120 minutes 25%
135 minutes 28%
150 minutes 26%
165 minutes 25%
180 minutes 25%


Мы видим, что наилучшее сочетание диапазона от открытия и потенциальная прибыль приходится на 135 минут, где мы можем рассчитывать на захват в среднем 28% от диапазона дня. Следует помнить, что это максимально возможный доход, так как на данный момент мы считаем, что мы закрываем сделку на втором экстремуме дня, то есть точно на хае или лоу. 

Цель этого упражнения — доказать, что пробой диапазона от открытия имеет потенциал для формирования основы для условий сделки. Из третьей таблицы мы видим, что каждый диапазон тестирования имеет положительное ожидание, и что разница между пробоем диапазона первого часа и первых 3 часов невелика. Процент сработавших стопов уменьшается, но также уменьшается потенциальная прибыль. Это означает что разница, торговать ли пробой первого часа, первых трех часов или что-то между ними, очень мала, а максимальный потенциал приходится на 135 минут (с 9:30 до 11:45 утра), поэтому мы будем использовать его.


Правила входа


Теперь у нас есть торговые условия, и мы должны решить, как именно мы будем входить в рынок после появления этих условий. Условия для нашей стратегии очень просты, мы будем ждать до 11:45 утра, а затем войдем в лонг (покупка), если хай диапазона с открытия (с 9.30 до 11:45) пробит, или в шорт (продажа), если пробит лоу диапазона с открытия. Самый простой способ установить это — разместить стоп-приказ на покупку на рынке на 1 тик выше максимума диапазона и стоп-приказ на продажу на рынке на 1 тик ниже минимума диапазона. 

В качестве примера возьмем торговый день 2 января 2004 года. Диапазон от открытия устаналивает максимум 10510 в 10:58 утра и минимум 10462 в 10.00 часов. В 11.45 мы размещаем следующие ордера:


Buy stop по 10511 
Sell stop 10461 

Когда рынок достигает одну из стоп-заявок, чтобы открыть позицию, мы оставим другой стоп-ордер на рынке как наш первоначальный стоп-лосс. Если стоп-лосс будет достигнут, то наша причина быть в рынке пропадет. 

Наши правила входа довольно просты, но мы могли бы посмотреть на их изменения в двух направлениях: 

1. Мы могли бы подождать еще несколько тиков после пробоя диапазона открытия перед открытием нашей торговли. Например, мы могли бы поставить наш стоп на 5 пунктов за хаем и лоу диапазона, в примере 2 января 2004г., это будет покупка по 10515 и продажа по 10457. Смысл в том, чтобы защититься от того, что рынок лишь собьет стоп за хай или лоу дня, а затем вернется. Мы можем рассматривать эту теорию, глядя на максимальное благоприятное движение (MFE) по каждой сделке, то есть максимальное движение в нашу пользу в течение дня.

 

MFE, пункты Количество сделок Экономия Упущено Чистая прибыль (убыток)
0 2 40 107 (67)
1 2 40 214 (174)
2 6 168 309 (141)
3 9 203 400 (197)
4 11 238 490 (252)

 

Из таблицы видно, что в 2 случаях рынок ударил по нашей заявке и сразу возвратился, что стоило нам 40 пунктов в общей сложности на конец дня. Чтобы избежать этого, мы могли бы иметь триггер размером в 2 пункта вместо 1 для входа в рынок. Однако всего есть 109 сделок, добавление по 1 пункту к каждому входу в рынок будет стоить дополнительно 107 очков на оставшиеся сделки, а чистый убыток — 67 пунктов. 

Мы можем заключить, что ожидание более чем на 1 тик, чтобы войти в сделку, снижает общую доходность системы.


2. Кроме того, после того как условия входа в сделку выполнены, мы могли бы ждать отката перед входом в торговлю. Например, 2 января 2004 г. после того как лоу 10462 пробит, мы входим в продажу, скажем, на 5 пунктов лучше — по 10467. Опасность здесь в том, что мы можем упустить крупнейшие движения, если цена не возвратится, тем не менее, мы будем зарабатывать пункты на тех сделках, что получаются. Мы должны изучить максимальное движение против нашей цены входа (MAE):

 

MAE, пункты Количество сделок Упущено Экономия Чистая прибыль (убыток)
0 5 305 0 (305)
1 6 348 103 (245)
2 9 534 200 (334)
3 11 634 294 (340)
4 15 717 376 (341)

 

Из таблицы видно, что в 6 случаях рынок не откатился более чем на 1 пункт назад от нашей точки входа и эти 6 сделок дали в общей сложности 348 пунктов прибыли в конце. Если бы мы ждали возврата всего на 1 пункт на каждой сделке, мы могли бы сохранить 103 пункта (при условии, что лимит-ордера были выполнены), а чистый убыток был бы в 245 пунктов.


Мы можем заключить, что ожидания возврата перед входом в рынок снижает общую доходность, потому что наиболее выгодные сделки пропускаются. 

В нашей стратегии мы будем придерживаться вхождения в сделку по стопу на покупку или по стопу на продажу на 1 пункт за хаем / лоу диапазона открытия (9.30 — 11:45). 


Продолжение следует…  Часть вторая.

 

Tim Wreford

Источник: http://www.trade2win.com/articles/766-developing-trading-strategy/p/1?group=trading-strategies&topic=day-trading-scalping

Ссылка на перевод 2stocks.ru обязательна.

Какую торговую стратегию выбрать начинающему трейдеру?

Что такое торговая стратегия и зачем она нужна?

В торговле можно выбирать различные параметры:

  • кто-то торгует либо на фондовом рынке, либо на форексе — а кто-то выберет оба рынка
  • одни трейдеры торгуют только акциями, другие — фьючерсами и опционами, у третьих большой диверсифицированный портфель
  • одни совмещают трейдинг с основной работой, другие живут исключительно на доходы от биржевой торговли.

В зависимости от выбора будут применяться различные торговые стратегии, которыми предусмотрен определенный набор действий, максимально быстро приводящих к стабильному извлечению прибыли.

Наличие торговой стратегии избавляет от лишних непродуктивных телодвижений и  разрушительных эмоций — тем самым экономит время, нервы и усилия. Торговля становится системной и эффективной.

Какие бывают стратегии?

По критерию времени стратегии делятся на кpaткocpoчные, cpeднecpoчные или дoлгocpoчные.

По степени риска их разделяют на консервативные (здесь риска меньше всего), умеренные со средними рисками и агрессивные, которые отличаются самыми высокими рисками.

По стилю торговли в стратегиях выделяют дейтрейдинг (внутридневную торговлю), инвестирование, арбитраж, скальпинг и другие.

На что опираться при выборе стратегии

Все зависит от цели, с которой вы приходите на биржу.

Если вы человек достаточно зрелого возраста, по природе своей осторожны, хотите создать дополнительный или основной источник дохода к пенсии — надо выбирать инвестирование с целью получения дивидендов. Это будет дольше, но спокойнее и стабильнее. Из бумаг вам подойдут голубые фишки, по которым выплачиваются дивиденды. 

Как вариант, можно сочетать такую стратегию с умеренной и понемногу торговать, добавив в свой портфель несколько других видов инструментов. Для этого придется кое-чему поучиться или хотя бы проштудировать толковый учебник по трейдингу.

Люди молодые и активные чаще выбирают внутридневной трейдинг со всеми его рисками, но и более высокой доходностью. Кто-то от жадности торгует агрессивно, более разумные и трезвые сочетают агрессивный стиль торговли с умеренным, и даже с консервативным — ведь одно другому и третьему не мешает. 

Это тоже делается с учетом конкретных целей — собрать на учебу ребенку, сделать ремонт, съездить в отпуск, купить жилье или автомобиль, отправить в санаторий родителей, все, что угодно. Далеко не все мечтают о миллионах и жизни на Мальдивах, у людей вполне приземленные цели, в которых им реально может помочь трейдинг. 

Такие практичные цели — это даже лучше, чем мечта о миллионах, потому что их легче воплотить. Можно пойти на форекс со 100 долларами и за несколько дней организовать подарки семье под елочку. Только сначала надо вникнуть в тему.

А для учебы детей за рубежом можно использовать долгосрочное инвестирование.  Здесь во всем есть логика. Поэтому выбирать стратегию достаточно легко, когда понимаешь, на что опираться.

Если учитывать характер и темперамент, то трейдерам, которым больше нравится технический анализ и активная торговля, больше подходит внутридневной трейдинг. 

Долгосрочные стратегии

Тем, кто не хочет заморачиваться с торговлей и отдает предпочтение фундаментальному анализу, подойдет долгосрочное инвестирование. 

Но даже внутри него бывают разные портфельные стратегии — когда доли акций, облигаций и других бумаг распределяются в зависимости от ситуации на рынке. 

Портфель можно сбалансировать покупкой акций  из разных секторов экономики, чтобы пока одни будут падать, другие в это время росли.

Пример — с начала пандемии сильно пострадали туристические и авиакомпании, катастрофически падали цены на нефть, но зато активно росла сфера технологий и ритейла.

Отдельная долгосрочная стратегия — инвестировать в биржевые фонды ETF, так как здесь не надо заморачиваться над портфелем самостоятельно.

Дивидендная cтpaтeгия подразумевает покупку акций компаний, которые стабильно выплачивают дивиденды.

Особенность всех долгосрочных стратегий в том, что они подходят людям, которые по природе своей терпеливы и способны держать сделку открытой от нескольких дней до нескольких месяцев.

Новички часто выбирают краткосрочные стратегии, чтобы быстрее разогнать депозит, но это не всегда помогает. Как ни  странно, для обучения больше подходят долгосрочные сделки. А к краткосрочным можно переходить по мере приобретения опыта.

Что надо знать о краткосрочных стратегиях

Они, конечно, прибыльнее долгосрочных. 

Позволяют разогнать небольшой депозит до внушительных сумм при условии, что вы опытный и психологически устойчивый трейдер. Но первейшая задача — сделать все, чтобы сохранить капитал. Для этого нужна одна стратегия, а для разгона депозита — другая.

Краткосрочные сделки будут эффективными, когда трейдер обладает хорошей реакцией, быстро ориентируется в графиках и так же быстро принимает эффективные решения, во время торговли предельно собран и внимателен.

При закрытии большого количества сделок в день какие-то точно будут закрыты с минусом — это неизбежно, с чем надо смириться сразу и навсегда. 

Основные стратегии дэйтрейдера — торговля от уровней, торговля в канале, apбитpaжныe cдeлки и скальпинг.

Торговые стратегии и как их использовать

Криптовалютные рынки работают в режиме 24/7, в связи с чем автоматические торговые стратегии и алгоритмическая торговля становятся все популярнее среди трейдеров. Узнайте, как профессионально торговать на Binance.

Главное

  • Полагаясь на стратегии для автоматического криптотрейдинга, опытные трейдеры упрощают себе процесс торговли. 

  • Простые автоматические торговые стратегии, основанные на усреднении долларовой стоимости (DCA) или скользящих средних (MA) и индексе относительной силы (RSI), могут помочь пользователям принимать более разумные торговые решения. 

  • Более продвинутые стратегии, такие как алгоритмическая торговля, достаточно сложны и требуют глубоких знаний о криптовалютах и трейдинге.

  • Узнайте, как автоматизировать свою торговлю, даже если вы новичок в области криптовалют.

Начиная свое криптопутешествие, вы, скорее всего, столкнетесь с различными типами трейдеров и различными торговыми стратегиями. На выбор торговой стратегии влияет целый ряд факторов, и опытные трейдеры обычно знают, какая стратегия подходит им лучше всего. В числе этих факторов можно отметить временной горизонт, финансовые цели, временные обязательства, склонность к риску и так далее. Некоторые люди находят удовлетворение в трейдинге, некоторые предпочитают использовать криптовалюту в качестве источника пассивного дохода. Тем не менее большинство новичков начинают с покупки криптовалюты за местную фиатную валюту. Среди популярных способов покупки криптовалюты на Binance – использование кредитной/дебетовой карты, банковского депозита или перевода. Следующим шагом является разработка торговой стратегии, которая поможет повысить эффективность и прибыльность торговли.

В последние годы всё большую популярность обретает автоматическая торговля. Автоматическая торговля требует помощи системы или программного обеспечения для автоматического выполнения операций входа и выхода из позиции без регулярного вмешательства со стороны пользователя. Степень автоматизации варьируется от базовых методов автоматизации торговли до технических решений, использующих программное обеспечение для алгоритмической торговли. Начнем с базовой торговой стратегии для автоматизации торговли. 

Усреднение долларовой стоимости как автоматизированная торговая стратегия для начинающих

Усреднение долларовой стоимости (DCA) удобно для новичков и включает в себя настройку системы или программного обеспечения для выполнения простых покупок. DCA – это популярная долгосрочная торговая стратегия, при которой пользователи совершают несколько покупок криптовалюты в течение определенного периода времени.

1) Преимущества стратегии DCA

DCA может быть полностью автоматизированным процессом, обеспечивая пользователям удобство, скорость и отсутствие эмоций при торговле. Кроме того, DCA помогает уменьшить влияние волатильности рынка, снизить риск совершения покупки в неподходящее время и получить выгоду от долгосрочного инвестирования. Вот как это работает.

Алекс намерен вложить 5 000 долларов в биткоин. Вместо того чтобы сразу покупать его на всю сумму, он использует стратегию DCA и делит инвестиционные деньги на 50 частей по 100 долларов. Он решает распределить свою покупку и еженедельно в течение 50 недель покупает биткоины на сумму 100 долларов. Для удобства он автоматизирует эту еженедельную покупку с помощью системы. Таким образом, риск покупки биткоина по неблагоприятной цене будет распределен на 50 недель. Стратегия DCA подходит для пользователей с низкой толерантностью к риску или для тех, кто только начинает покупать криптовалюту и не имеет достаточного опыта, чтобы правильно проанализировать рынок.

2) Использование стратегии DCA на Binance

пошаговое руководство

Binance позволяет пользователям настраивать покупки DCA с помощью функции регулярной покупки как через приложение Binance, так и на веб-сайте. С помощью этой функции можно совершать запланированные покупки криптовалюты еженедельно, раз в две недели или ежемесячно. Для новичков также есть , в котором более подробно объясняется процесс настройки регулярной покупки.

Более продвинутым пользователям, стремящимся автоматизировать свою торговую стратегию, стоит изучить алгоритмическую торговлю.

Три преимущества алгоритмической торговли

Автоматизация процессов позволяет свести к минимуму вмешательство человека, и алгоритмический трейдинг не является исключением. Вот некоторые преимущества подобной автоматизации торгового процесса. 

1. Удобство

Трейдеры, располагающие небольшим количеством свободного времени, но планирующие торговать с расчетом на долгосрочную перспективу, могут использовать алгоритмы для настройки торговли с минимальным вмешательством человека. После настройки система будет выполнять сделки только при появлении возможности в соответствии с торговыми настройками. Это также означает, что торговать можно круглосуточно, даже когда вы крепко спите. Таким образом, алгоритмическая торговля устраняет необходимость круглосуточно наблюдать за рынком и тратить время на ввод ордеров вручную.

2. Без эмоций

Если вы слышали о термине «паническая продажа», то знаете, что человеческие эмоции могут влиять на сделки. Стресс и жадность могут оказать негативное воздействие на процесс принятия решений, что приведет к безрассудным продажам в условиях падения рынка. Алгоритмическая торговля позволяет избавиться от эмоций и сводит к минимуму отклонения от первоначального торгового плана. 

Поскольку алгоритмическая торговля позволяет выполнять сделки автоматически, время принятия решений снижается до нуля. Как только заранее определенные условия начнут выполняться, сделки будут осуществляться независимо от того, какие эмоции вы испытываете данный момент. Таким образом, устранение эмоционального аспекта торговли усиливает торговую дисциплину даже в нестабильных рыночных условиях, предотвращая панические продажи и другие иррациональные решения.

3. Скорость и точность

Алгоритмическая торговля позвляет снизить влияние человеческого фактора при выполнении анализа или исполнении ордеров. Автоматизируя ввод ордеров и в определенной степени проведение анализа рынка, трейдеры могут использовать алгоритмы для считывания информации с нескольких индикаторов и оперативного выполнения сделок. Это позволяет торговать с такой частотой, с которой трейдеры-люди физически не могут справиться. А поскольку инструкции даются заранее и сопровождаются правильными параметрами, компьютеризированное программное обеспечение для алгоритмической торговли может гораздо быстрее реагировать на изменения на рынке, чем его человеческий аналог. Кроме того, устраняются человеческие ошибки, такие как случайный ввод неправильной цены или количества криптовалюты. В сфере, где рыночные условия нестабильны, скорость и точность торговли могут обеспечить вам дополнительные преимущества.

Три недостатка алгоритмического трейдинга

Несмотря на то, что алгоритмическая торговля дает ряд таких преимуществ, как принятие рациональных торговых решений и увеличение скорости проведения сделок, следует учитывать, что ее использование имеет несколько недостатков.

1. Ошибки программного обеспечения алгоритмического трейдинга

При наличии столь большого числа различных видов торговых стратегий на основе алгоритмов, разумно допустить, что рано или поздно вы столкнетесь с ошибками в их работе. Кроме того, торговые алгоритмы могут иметь короткий срок службы или работать только в определенных рыночных условиях, изменение которых может негативно сказаться на успешности осуществляемых сделок. Поскольку алгоритмы разрабатываются, настраиваются и тестируются трейдерами-людьми с учетом конкретных рыночных условий и на основе определенных данных, такое программное обеспечение может не работать в реальных условиях. Алгоритмы запрограммированы на выполнение сделок только в заранее определенных условиях и не могут переключать торговые стратегии, когда возникает такая необходимость. 

2. Требуется регулярный мониторинг

Из-за возможности указанных выше ошибок и сбоев алгоритмическая торговля требует регулярного мониторинга для гарантии правильного выполнения сделок. Кроме того, чем сложнее стратегия алгоритмической торговли, тем выше вероятность ее чрезмерной оптимизации. Это происходит, когда производительность алгоритма снижается из-за попыток включить больше параметров для повышения его чувствительности или точности. Поскольку программное обеспечение для алгоритмической торговли может осуществлять нерентабельные сделки, трейдерам все равно приходится постоянно отслеживать ход торговли, даже если они сами не анализируют или не выполняют сделки вручную. 

3. Не подходит для новичков

Несмотря на то, что алгоритмическая торговля является автоматизированным процессом, пользователь должен принять решение о торговой стратегии, приобрести надежное программное обеспечение и отслеживать выполнение и результат сделок. Следовательно, алгоритмическая торговля требует определенного уровня знаний о трейдинге и криптовалютах. Люди, которые только начинают разбираться в криптоторговле, могут столкнуться с трудностями. Алгоритмический трейдинг часто ориентирован на технические индикаторы, поэтому новичок, не обладающий знаниями в области технического анализа, столкнется со сложностями при отслеживании работы программного обеспечения. Так, например, в числе широко используемых стратегий алгоритмической торговли есть стратегия средневзвешенной цены, а также стратегия, основанная на импульсе и тренде. Обе требуют знания таких технических индикаторов, как скользящие средние. 

Две основные стратегии алгоритмической торговли

В то время как инструкции для осуществления стратегии усреднения долларовой стоимости могут быть достаточно простыми, алгоритмическая торговля требует более глубоких знаний. Если вы изучаете алгоритмическую торговлю, то вам следует начать с изучения двух торговых стратегий, обычно используемых в алгоритмической торговле: на основе скользящих средних и на основе линий RSI (индекс относительной силы).

1. Использование скользящих средних в алгоритмической торговле

Скользящие средние – это индикатор, часто используемый в торговой стратегии   «золотой крест» или «крест смерти». В данном паттерне используются две скользящие средние (MA). МА – это линии на графике, которые показывают среднюю цену актива за определенный период. Стратегия заключается в наблюдении за пересечением линий 50 MA (средняя цена за последние 50 дней) и 200 MA (средняя цена за последние 200 дней) на долгосрочных таймфреймах, например, дневных или недельных. При пересечении двух скользящих формируется золотой крест/конвергенция (когда 50 MA пересекает    200 MA снизу вверх) и  крест смерти/дивергенция (когда 50 MA пересекает 200 MA  сверху вниз). Конвергенция сигнализирует о краткосрочном импульсе, преобладающем над долгосрочным. Некоторые трейдеры интерпретируют это как сигнал к покупке. И наоборот, дивергенция сигнализирует о преобладании долгосрочного импульса над краткосрочным, что интерпретируется как сигнал к продаже. 

2. Использование RSI в алгоритмической торговле

Индекс относительной силы (RSI) – это индикатор в виде линейного графика, определяющий силу тренда путем расчета среднего числа прибылей и убытков за 14-дневный период. RSI можно использовать для определения перекупленности или перепроданности актива. Когда актив перекуплен, ожидается, что на рынке произойдет коррекция и откат цены в противоположном направлении, т.е. разворот тренда.

Опытные трейдеры используют RSI для определения точки разворота тренда. Линия RSI обычно движется вместе с ценой. Расхождение между направлением цены и линии RSI сигнализирует о приближающемся развороте цены. 

Линия RSI перемещается в диапазоне от 0 до 100. Диапазон от 30 до 70 чаще всего используется в качестве базового. Когда линия индикатора поднимается выше 70, актив считается перекупленным. Когда значение RSI ниже 30, актив считается перепроданным. Лучшим таймфреймом для поиска дивергенции обычно является четырехчасовое или дневное окно, поскольку эти периоды, как правило, демонстрируют более сильные сдвиги в средне- и долгосрочной перспективе.

3. Настройка скользящих средних и RSI на Binance

Чтобы настроить MA, следуйте пошаговой инструкции:

Шаг 1. Перейдите на страницу торговли на Binance (например, пара BNB/BTC).

Шаг 2. Нажмите значок «Настройки» рядом с МА, как показано ниже.

Шаг 3. Настройте MA и нажмите «Сохранить».

Чтобы настроить RSI, следуйте инструкции ниже:

Шаг 1. Перейдите на страницу торговли на Binance (например, пара BNB/BTC).

Шаг 2: Нажмите значок «Настройки» рядом с МА.

Шаг 3. Прокрутите вниз и установите флажок рядом с RSI. Выберите желаемое количество дней для RSI и нажмите «Сохранить».

После того как вы выполните описанные выше действия, ваш график будет выглядеть так:

Заключение

Автоматизированные торговые стратегии, в том числе алгоритмическая торговля, являются популярными способами получения пассивного дохода и снижения рисков на волатильных рынках в долгосрочной торговле. Новичкам следует начать оптимизацию процесса торговли с DCA и затем изучить подробнее   технический анализ, прежде чем начать использовать сложные алгоритмические стратегии. Помимо RSI и MA, Binance предлагает и другие технические индикаторы, полезные в принятии торговых решений. Наконец, помните, что у алгоритмической торговли есть свои плюсы и минусы, поэтому прежде чем опробовать ее, обязательно детально изучите всю необходимую информацию.

Готовы купить криптовалюту? Начните свое криптопутешествие вместе с Binance

Чтобы начать пользоваться услугами Binance, создайте  аккаунт на Binance.com или загрузите  приложение Binance. После этого верифицируйте учетную запись, чтобы увеличить лимит покупки криптовалюты. Верифицированная учетная запись Binance позволяет приобретать криптовалюту за фиатные деньги через банковский перевод, карту, а также электронные кошельки.

Покупайте BUSD, BNB и криптовалюту с помощью карты или банковского перевода

Один из самых простых способов купить биткоин и более 100 других криптовалют – использовать свою дебетовую, кредитную карту или банковский счет (доступно во многих регионах).  

Отказ от ответственности: торговля криптовалютой связана с высоким риском. Binance не несет ответственности за ваши торговые убытки. Мнения и заявления выше не следует рассматривать как финансовый совет.

Для получения дополнительной информации ознакомьтесь со следующими статьями:

Инструменты Форекс: Торговые стратегии

Виды прибыльных торговых стратегий Форекс

Торговые стратегии, предназначенные для работы на рынке Форекс отличаются по принципу и типу действия. Некоторые из них базируются на результатах, полученных вследствие технического анализа, другие – проводят анализ фундаментальный.

По длительности стратегии делятся на долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные. Любую торговую стратегию Форекс необходимо скачать и протестировать на демо-счете перед тем, как работать с ней на реальном. Это поможет разобраться со всеми функциями торговой системы и научиться работать с ней на собственных ошибках, снизит будущие торговые риски.

●Трендовые стратегии

Лучшие трендовые торговые системы строятся на предположениях устойчивости тенденции на рынке, ориентированной на рост или спад – одна из самых распространенных торговых стратегий. В работе с ней главное, что необходимо вовремя сделать – определить тренд. Стратегия предусматривает присоединение к основному тренду – то есть к большинству торгующих в данных момент участников рынка. Правило простое – нужно следовать той тенденции, которую вносит большая часть участников торговли.

Восходящий тренд

Нисходящий тренд

Стратегия «20 пунктов в день»

Стратегия «100 пунктов»

Стратегия Cash Cow

Стратегия Winning Pips System

Стратегия «Индикаторный салат»

Стратегия «Линия баланса»

Стратегия «Метод аутсайдинга»

Стратегия на индикаторе Rubicon

Стратегия по Moving Average

●Флэтовые стратегии

Флэтовые стратегии предполагают, что больший период времени работы на рынке присутствует некое побочное движение, при котором цена продвигается в некотором канале (он, в свою очередь является ограниченным уровнями поддержки снизу, и получает сопротивление сверху). Такая торговая система должна покупать возле уровня поддержки, а возле уровня сопротивления – продавать. Подобные торговые стратегии Форекс можно выстраивать и без определения четких канальных границ – например, стратегию можно построить на осцилляторах. Умение правильно работать с флэтовыми стратегиями и определять с их помощью состояние рынка – это позволяет снижать количество убыточных сделок.

Восходящий тренд

Стратегия Awesome-Accelerator-Stochastic

Стратегия Momentum Pinball

Стратегия Trend Lines

Стратегия Полное затухание

Стратегия «Полосы Боллинджера и внутренний бар»

Стратегия «Простой скальпинг»

Стратегия «Черепаховый суп»

Торговля внутри Канала линейной регрессии

Торговля по индикатору Williams %R

●Контртрендовые стратегии

Контртрендовые стратегии ориентированы на разворот тренда. Для работы с такими стратегиями нужные хорошие знания особенностей трейдинга и опыт трейдинга на рынке Форекс – стратегии такого рода не подойдут для новичков. При верном определении момента разворота трейдер может получить хороший доход. Отличающий признак подобной стратегии forex – большое количество обманных входов и близкий стоп-лосс и маленькие потери в определенных сделках, которые компенсируются прибылью от разворота.

Стратегия «Атака акулы»

Стратегия «Дивер»

Стратегия на разворотных барах

Стратегия «Пробой средней»

●Волновой анализ

Стратегия форекс, построенная на основе волнового анализа ориентируется на психологию импульсивного действия трейдеров, которое влияет на общее поведение рынка. Цикл волнового движения состоит из тренда основного направления («Импульс») и обратного направления («коррекции»). При работе со стратегиями, основанными на волновом анализе больше полагаются на интуицию, и чтобы самостоятельно построить такую стратегию трейдеру нужно обладать богатым опытом – ведь точно определить импульс дальнейшего развития волны очень сложно. Как правило, все волны, образуемые циклами, имеют оригинальную структуру и строятся по своим закономерностям.

Стратегия на разворотных точках

●Пробой волатильности

На пробое волатильности построена на выводах, что выход цены за лимит ранее устоявшегося трейдингового диапазона может иметь важное значение. В таком случае границы волатильности будут проходить в удалении от текущей цены. В случае увеличения волатильности границы отдаляются от текущей цены, а в моменты падения – сужаются.

Стратегия «4-7 GMT Breakout Strategy»

Стратегия «10 пунктов по евродоллару»

Стратегия «Big Dog + Fibo»

Стратегия «h5 Box Breakout”

Стратегия для скальпинга по Гребенщикову

Стратегия на пробое утреннего канала

Стратегия по модели IDNR4

Стратегия «Эффект среды»

Торговля на пробое дневных вершин

●Сессионная торговля

Стратегия Форекс сессионной торговли работает на основе тактики открытия и закрытия ордеров в середине торгового канала, образованного в предыдущей сессии.

Стратегия «4-7 GMT Breakout Strategy”

Стратегия “Sedona”

Стратегия «Ожидание реальной сделки»

Стратегия «Плюс 13 пунктов в день»

●Уровни Фибоначчи

Один из самых распространенных и наиболее эффективных трейдинговых инструментов, используется для анализа ключевых точек входа на рынок Форекс.

Стратегия на расширении Фибоначчи 1.618 и RSI

Стратегия торговли по уровням Фибоначчи на лимитных ордерах

Стратегия «Фибо-уровни и Stochastic»

●Пипсование

Торговля, которая основывается на закрытии сделок с минимальной прибылью за короткие сроки.

Пипсовочная стратегия на Parabolic SAR и MACD

Пипсовочная стратегия по методу Пуриа

Стратегия «Forex profit»

Стратегия «Тихий скальп»

●Стратегии на паттернах

Могут быть и частью отдельных систем, и быть использованы обособленно. Примером такого паттерна считаются гэпы, которые время от времени имеют место как в тренде, так и в боковом движении.

Стратегия «4 таймфрейма»

Стратегия «Magic Shift»

Стратегия «Память цены»

Стратегия по паттерну «2В»

Стратегия торговли на уровнях двойных нулей

Стратегия торговли по «Азиатскому патерну»

Стратегия торговли по важным уровням

Стратегия торговли против «двойных нулей»

Форекс для начинающих

Создание личной торговой стратегии

Торговля без торговой стратегии (системы) — одна из самых распространенных ошибок трейдеров и инвесторов. Использование чужих или универсальных стратегий, которые в применении другим человеком перестают работать, а также применение одной торговой системы для разных инструментов также может быть не эффективным. 

На вебинаре мы разберем основные принципы построения ЛИЧНОЙ стратегии работы на бирже, отвечающей вашим потребностям в сочетании с возможностями рынка. Что должна включать Ваша торговая система в целом: технологическая часть, психология и управление капиталом. Рассмотрим алгоритм построения торговой системы и обязательные элементы технической части: определение целей торговой стратегии, выбор инструмента, выбор вида анализа рынка, определение зон входа в позицию, зон выхода из позиции, управление рисками, стоп-лоссы, управление капиталом, частота сделок и рабочий таймфрейм, инвестиционный горизонт и т.д. Информация, представленная на вебинаре охватывает более чем 20-ти летний личный практический опыт эксперта

Вебинар будет полезен как начинающим, так и продвинутым инвесторам и трейдерам, а также профессионалам, желающим улучшить свои показатели в работе. 

Содержание вебинара

Теоретическая часть

— Разные инструменты, разные участники, разные масштабы рынка. Частный трейдинг и инвестиции против наемных трейдеров. Чужие стратегии, индикаторы, книги, модели, советы, аналитика – факты против интерпретации

— Комплексный анализ рынка – почему одного вида анализа недостаточно

— Торговая система для инвестора и для трейдера, отличия и базовые элементы

— Структура торговой стратегии: личные цели, личные возможности, возможности рынка, выбор инструментов, выбор масштабов, выбор инструментов анализа и модель принятия решений

— Выбор рынка, выбор актива или инструмента, выбор вида анализа для торговой системы

— Построение алгоритма принятия решений на основе анализа поведения цены выбранного актива или инструмента: фон, контекст, сигнал, зона входа, зона стоп-лосса, зона целевой прибыли

— Управление рисками и капиталом в структуре торговой стратегии.

— Влияние личной психологии на структуру торговой стратегии.

— Построение чек-листа для проверки торговой системы и алгоритма принятия решений. Карта рынка и карта сделки

Практическая часть

— Рассмотрение графиков акций на выбор участников (2-3 акции) на предмет нахождения паттернов движения цен и их использование для инвестора и для трейдера

— Пример построения торговой стратегии для конкретного инструмента – проверка по чек-листу.

Тестирование стратегий — Алгоритмический трейдинг, торговые роботы

Тестер стратегий позволяет тестировать и оптимизировать торговые стратегии (советники) перед началом использования их в реальной торговле. При тестировании советника происходит его однократная прогонка с начальными параметрами на исторических данных. При оптимизации торговая стратегия прогоняется несколько раз с различным набором параметров, что позволяет выбрать наиболее удачную их комбинацию.

Тестер стратегий является мультивалютным, что позволяет тестировать и оптимизировать торговые стратегии, в которых реализована торговля по нескольким финансовым инструментам. При этом нет необходимости задавать список символов для тестирования/оптимизации, тестер стратегий автоматически обрабатывает информацию по всем символам, использование которых заложено в советнике.

Тестер стратегий является многопоточным и позволяет задействовать все доступные ресурсы компьютера. Тестирование и оптимизация осуществляется при помощи специальных вычислительных агентов, которые устанавливаются в виде сервисов на компьютере пользователя. Агенты работают независимо и позволяют проводить параллельные вычисления проходов оптимизации.

К тестеру стратегий может быть подключено неограниченное количество агентов, работающих удаленно. Помимо этого в тестере стратегий доступна для использования огромная сеть облачных вычислений MQL5 Cloud Network. Она объединяет тысячи агентов по всему миру, и эта вычислительная мощь доступна любому пользователю торговой платформы.

Помимо тестирования и оптимизации советников тестер стратегий позволяет проверить работу пользовательских индикаторов в визуальном режиме. Данная функция позволяет легко проверить демо-версии индикаторов, скачанные из Маркета.

Как провести тестирование #

Тестированием советника называется его одиночный проход с фиксированными параметрами на исторических данных. Оно позволяет проверить работоспособность стратегии перед ее использованием на реальном рынке.

Посмотреть видео: Бесплатное тестирование советников и индикаторов перед покупкой

Посмотрите краткое видео, как протестировать торгового робота перед покупкой в Маркете. Для тестирования в Маркете имеются специальные демо-версии, которые можно проверить в Тестере стратегий. О том, как это делается мы и расскажем в этом видео.

Быстрый выбор задачи тестирования #

При запуске тестера вместо множества настроек пользователю предлагается выбрать одну из типовых задач и быстро приступить к ее решению. Это будет особенно удобно для тех, кто не имеет опыта работы.

На стартовой странице представлено несколько основных задач по тестированию и оптимизации стратегий. Помимо этого, здесь можно быстро перезапустить одну из предыдущих задач. Если вы запускали много задач, и все они не умещаются в списке, воспользуйтесь строкой поиска. Она позволяет найти тест по любому параметру: имени программы, инструменту, таймфрейму, типу моделирования и т.д.

Выбрав одну из задач на стартовой странице, вы переходите к более тонкой подстройке параметров тестирования: выбору эксперта, инструмента, периода и т.д. Для облегчения работы все параметры, которые не требуются для выбранной задачи, скрываются. Например, если вы выбрали математические вычисления, то вам потребуется задать только два параметра: выбрать программу для тестирования и режим оптимизации. Настройки периода тестирования, задержек и генерации тиков будут скрыты.

Ниже будут рассмотрены все доступные параметры тестирования.

Выбор торгового робота для тестирования #

Выполните команду » Тестировать» в контекстном меню нужного советника в окне «Навигатор».

После этого советник будет выбран в тестере стратегий.

Включение необходимых символов в окне «Обзор рынка» для мультивалютных экспертов #

Тестер позволяет проводить проверку на истории стратегий, торгующих на нескольких инструментах. Такие эксперты условно называют мультивалютными.

История по используемым инструментам закачивается тестером из торговой платформы (не с торгового сервера!) автоматически при первом обращении к данному инструменту. С торгового сервера докачивается только недостающая история.

Перед началом тестирования мультивалютного эксперта включите требуемые для тестирования инструменты в «Обзоре рынка». В контекстном меню нажмите » Символы» и включите показ необходимых инструментов.

Выбор настроек тестирования #

Перед началом тестирования выберите, на каком финансовом инструменте будет проведено исследование работы робота, за какой период и в каком режиме.

Символ и период

Выберите основной график для тестирования и оптимизации. Выбор символа необходим для срабатывания событий OnTick(), заложенных внутри экспертов. Также выбранные символ и период влияют на специальные функции в коде советника, которые используют параметры текущего графика (например, Symbol() и Period()). Иными словами, здесь выбирается график, к которому был бы присоединен советник.

Интервал

Выберите период тестирования и оптимизации. Можно выбрать как один из предопределенных периодов, так и указать собственный. Для этого введите начальную и конечную дату в соответствующий полях, расположенных правее.

Особенностью является то, что тестер загружает себе некоторое количество дополнительных данных до указанного периода (для формирования как минимум 100 баров). Это необходимо для более точного тестирования и оптимизации. Например, при тестировании на недельном таймфрейме загружаются два дополнительных года.

Если для формирования дополнительных 100 баров недостаточно исторических данных (это особенно актуально для месячного и недельного таймфреймов), например, при выборе даты начала тестирования близкой к началу существующих исторических данных, то дата начала тестирования будет автоматически передвинута. Соответствующая запись об этом будет отображена в журнале тестера стратегий.

Форвард-период

Данная опция позволяет проверить результаты тестирования для исключения подгонки на определенных периодах времени. При форвард-тестировании период, указанный в поле «Установить дату», делится на две части, в соответствии с выбранным форвард периодом (половина, треть, четверть или собственный период, когда указывается дата начала форвард тестирования).

Первая часть называется периодом бэк-тестирования. На ней проводится адаптация работы советника. Вторая часть называется периодом форвард-тестирования, на ней проводится проверка выбранных параметров советника.

Режим торговли

Тестер стратегий позволяет эмулировать сетевые задержки при исполнении торговых операций советником, чтобы приблизить процесс тестирования к реальным торговым условиям. Т.е. между выставлением торгового приказа экспертом и его исполнением тестером стратегий вставляется определенная временная задержка. С момента отсылки приказа и до его исполнения цена может измениться. Таким образом, пользователь может оценить, каким образом влияет скорость обработки торговых операций на результативность торговли.

В случае с режимом немедленного исполнения пользователь может дополнительно отработать реакцию советника на получения реквота от торгового сервера. Если разница между запрошенной ценой и ценой исполнения превысит величину отклонения, указанную в ордере, советник получит реквот.

Обратите внимание, задержка работает только для операций, совершаемых экспертом (выставление ордеров, изменение стоп-уровней, и т.д.). Например, если эксперт работает отложенными ордерами, то задержка будет применяться только к самой операции выставления ордера, но не во время его срабатывания (в реальных условиях срабатывание происходит на сервере, сетевой задержки нет).

Без задержки

В этом режиме все ордера исполняются по запрошенным ценам, отсутствуют реквоты. Режим без задержки используется для проверки советника в «идеальных» условиях.

Произвольная задержка

Режим произвольных задержек предусмотрен для тестирования экспертов в условиях, приближенных к реальным. Величина задержки генерируется случайным образом по следующему принципу: случайным образом выбирается число от 0 до 9, и на такое число секунд осуществляется задержка; если выбранное число равно 9, то случайным образом выбирается еще одно число из такого же диапазона и прибавляется к первому.

Таким образом, вероятность задержки исполнения на 0-8 секунд составляет 90%, а вероятность задержки на 9-18 секунд составляет 10%.

Фиксированная задержка

Вы можете выбрать одно из предложенных или задать свое собственное фиксированное значение задержки. Чтобы вы могли протестировать робота в условиях, наиболее близких к вашему текущему брокеру, платформа замеряет пинг до торгового сервера и предлагает вам выбрать это значение в качестве задержки в тестере.

Режим генерации тиков

Выберите один из режимов генерации тиков:

  • Все тики — наиболее точный, но и наиболее медленный режим моделирования. В нем моделируются все тики.
  • Каждый тик на основе реальных тиков — максимально приближенный к реальным условиям режим. Используются реальные тики, накопленные брокером по финансовым инструментам. Моделирование не осуществляется. Тиковые данные имеют большой размер, при первом запуске тестирования их скачивание с сервера брокера может занять продолжительное время.
  • OHLC на М1 — в данном режиме моделируются лишь 4 цены каждого минутного бара — цены Open, High, Low и Close.
  • Только цены открытия — в данном режиме моделируются также цены OHLC, однако для тестирования/оптимизации используется лишь цена открытия.
  • Математические вычисления — в данном режиме тестер не будет подкачивать исторические данные, информацию о символах и не будет генерировать тики. Будут вызваны только функции OnInit(), OnTester() и OnDeinit(). Таким образом тестер можно использовать для различных математических вычислений, где требуется подбор параметров.

Более подробно режимы генерации тиков описаны в отдельном разделе.

Расчет прибыли в пипсах позволяет ускорить процесс тестирования за счет того, что прибыль не будет пересчитываться в валюту депозита через другие курсы (а соответственно не нужно скачивать их ценовую историю). Также в этом режиме не рассчитываются свопы и комиссии.

Учитывайте, что в этом режиме фактически отсутствует контроль маржи. Используйте его только для быстрой грубой оценки стратегии, а полученные результаты проверяйте в более точных режимах.

Начальный депозит и плечо

Укажите объем начального депозита для тестирования и оптимизации советника. По умолчанию используется валюта депозита счета, который в данный момент подключен, но вы можете указать любую другую. При этом учитывайте, что для корректного тестирования на счете должны быть доступны кросс-курсы для пересчета прибыли и маржи в указанную валюту депозита. В качестве кросс-курсов могут быть использованы только инструменты с типом расчета «Forex» или «Forex No Leverage».

Далее выберите кредитное плечо для тестирования и оптимизации. От него будет зависеть количество средств, резервируемых на счете для обеспечения позиций и ордеров.

Быстрый переход к редактированию советника

Если у вас есть исходный код выбранного советника, то при помощи этой кнопки вы можете быстро перейти к его редактированию в MetaEditor.

Управление настройками тестирования

Используйте это меню для удобного управления настройками тестера: сохраняйте наборы настроек для разных экспертов в виде ini-файлов, чтобы потом возвращаться к ним в пару кликов. Вы также можете скопировать текущие настройки тестирования в буфер обмена, просто нажав Ctrl+C. Далее отредактируйте их в любом текстовом редакторе, скопируйте и загрузите в тестер, нажав Ctrl+V.

Здесь же можно быстро выбрать последние использованные программы, последние настройки графиков и периодов тестирования.

Также вы можете быстро вернуться к одному из предыдущих результатов оптимизации и настройкам, на которых он был достигнут.

Собственные настройки символа для тестирования

Вы можете изменять настройки основного торгового инструмента, на котором происходит тестирование/оптимизация. Вам доступны практически все параметры спецификации: объемы, режим торговли, маржинальные требования, режим исполнения и многое другое.

Расширенные настройки тестирования

Задавайте собственные настройки торгового счета при тестировании стратегий — торговые ограничения, настройки маржи и комиссии. Таким образом, вы можете моделировать различные торговые условия у брокеров.

Визуальное тестирование

В режиме визуального тестирования вы увидете, каким именно образом эксперт осуществляет торговые операции при тестировании на исторических данных. Каждая сделка, осуществленная по финансовому инструменту, отображается на его графике.

  • Следует понимать, что указание символа не означает, что тестер будет использовать только эти исторические данные. Информацию по всем символам, задействованным в советнике, тестер загружает себе автоматически.
  • Перед началом тестирования/оптимизации в платформе автоматически загружаются все доступные ценовые данные по символу основного графика. При медленном интернет-соединении это может занять продолжительное время.
  • Скачивание всех данных происходит однократно, при последующих запусках загружается лишь недостающая информация.
  • Для тестирования/оптимизации можно выбрать только те символы, которые включены в данный момент в окне «Обзор рынка».
  • Во время тестирования и оптимизации ценовые данные по всем необходимых символам скачиваются с сервера автоматически.
  • Тестирование начинается и заканчивается в 00ч.00м.00с. указанных дней. Однако начальная дата тестирования/оптимизации включается в период тестирования, а конечная дата не включается. Тестирование заканчивается на последнем тике предыдущего дня. Также нельзя указать конечную дату больше текущей. В таком случае тестирование все равно будет проведено по текущую дату (не включая ее).

Выбор входных параметров #

Входные параметры позволяют управлять поведением советника, адаптируя его под различные рыночные условия, в том числе под конкретный финансовый инструмент. Так, например, можно исследовать работу советника с различными расстоянием выставления ордеров стоп лосс и тейк профит, с различными периодами скользящей средней, которая используется для анализа рынка и принятия решений и т.д.

Задайте значение для каждого входного параметра.

Наборы параметров. Чтобы вы могли в любой момент вернуться к текущим настройкам MQL5-программы, сохраните набор параметров через контекстное меню:

  • Чтобы сохранить набор в виде set-файла на компьютере, нажмите «Сохранить». Такие файлы можно переносить между платформами на разных компьютерах, передавать другими пользователям.
  • Чтобы сохранить набор для последующего удобного использования в текущей платформе, нажмите «Сохранить набор». Сохраненные таким образом параметры будут доступны в подменю «Загрузить версию». Их можно в любой момент применить, просто выбрав из списка.

Расширенные настройки тестирования #

Вы можете задавать собственные настройки торгового счета при тестировании стратегий — торговые ограничения, настройки маржи и комиссии. Это позволяет моделировать различные торговые условия у брокеров.

Общие настройки

В этом разделе вы можете задать максимальное количество открытых ордеров и позиций, которое можно одновременно иметь на счете. Также здесь можно настроить сессии, когда тестируемой программе будет запрещено торговать.

Маржа

Здесь вы можете полностью контролировать, как будет резервироваться маржа и какая система учета позиций будет использована при тестировании:

Уровень средств на счете, при достижении которого он переходит в состояние Margin call.

Уровень средств, при достижении которого на счете принудительно снимаются ордера и закрываются торговые позиции. Оба уровня можно указывать в деньгах и в процентах. В первом случае уровни определяются как значение показателя «Средства» на счету. При выборе опции «В процентах» уровни определяются как значение показателя «Уровень маржи» на счету (Средства/Маржа*100).

В данном поле указывается, каким образом будет учитываться текущая незафиксированная прибыль/убыток в свободной марже:

  • Не использовать нереализованную прибыль/убыток — не учитывать открытые позиции при расчете.
  • Использовать нереализованную прибыль/убыток — использовать при расчете убыток и прибыль по открытым позициям.
  • Использовать нереализованную прибыль — использовать только прибыль.
  • Использовать нереализованный убыток — использовать только убыток.

В данном поле указывается, каким образом будет учитываться прибыль/убыток, зафиксированный трейдером в течение торгового дня, в свободной марже:

  • Использовать дневную фиксированную прибыль/убыток — учитывать прибыль и убыток, зафиксированные в течение торгового дня, в свободной марже.
  • Использовать дневной фиксированный убыток — учитывать только убыток, зафиксированный в течение торгового дня, в свободной марже. В течение дня накопленная прибыль фиксируется в отдельном поле счета («Заблокировано»). По окончании торгового дня накопленная прибыль освобождается (обнуляется) и отражается на балансе счета (учитывается в свободной марже).

Освобождать накопленную прибыль в конце дня — данная опция доступна только при включении опции «Использовать дневной фиксированный убыток». Если она включена, то в конце торгового дня прибыль, накопленная в течение дня, будет освобождаться и записываться на баланс (а соответственно учитываться в свободной марже). В ином случае — не будет.

Комиссия

В этом разделе вы полностью контролируете, как взимается комиссия со всех торговых операций:

  • Комиссии могут быть одноуровневыми и многоуровневыми, т.е. взиматься в одинаковом размере независимо от объема сделки/оборота или разниться в зависимости от их величины.
  • Комиссии могут взиматься сразу при совершении сделки или в конце торгового дня/месяца.
  • Комиссии могут взиматься в зависимости от направления сделки: за вход, за выход или за оба типа операций.
  • Комиссии могут взиматься за каждый лот или за каждую сделку.
  • Комиссии могут взиматься в разных величинах: в деньгах, процентах или пунктах.

Чтобы использовать настройки комиссии текущего торгового счета, включите опцию «Использовать предопределенные комиссии».

Включите эту опцию, чтобы использовать настройки комиссии текущего торгового счета вместо пользовательских настроек, указанных ниже.

Укажите имя символа, для которого настраивается комиссия. Для каждого символа можно добавить несколько настроек. Например, так можно создать многоуровневые комиссия, которые зависят от объема сделки или оборота.

Комиссию можно взимать немедленно после каждой совершенной сделки или же накапливать в течение торгового дня или месяца и затем взимать единой операцией:

  • Немедленное — комиссии начисляются немедленно при каждом совершении сделки. Размер комиссии, начисляемой немедленно, отображается в поле «Комиссия» сделок. При немедленном начислении уровни комиссий указываются в объеме (не в обороте).
  • Ежедневное — сумма комиссий накапливается в течение дня в специальном поле состояния счета «Заблокировано». В конце дня накопленная сумма списывается со счета отдельной балансовой операцией (сделка с типом Daily commission или Daily agent commission).
  • Ежемесячное — сумма комиссий накапливается в течение месяца в специальном поле состояния счета «Заблокировано». В конце месяца накопленная сумма начисляется/списывается со счета отдельной балансовой операцией (сделка с типом Monthly commission или Monthly agent commission).

Также комиссию можно взимать в зависитот от объема каждой сделки или от ежедневного или ежемесячного оборота. От выбранного варианта зависит, объемы чего указываются в полях «От» и «До» — сделки или оборота.

  • Объем — уровни комиссии задаются по объему (количеству лотов) каждой совершенной торговой операцией сделки. Например, если задать уровни 0 — 10 и 12 — 20, сделка объемом 15 лотов попадет во второй уровень комиссии. Этот вариант используется, если выбран режим «Ежедневно», «Ежемесячно» или «Немежденно».
  • Оборот в деньгах — уровни комиссии задаются по обороту в деньгах за выбранный период (день или месяц). Например, заданы уровни 0 — 500, 501 — 1000, начисление производится ежемесячно. Пока общая стоимость операций не превышает 500 единиц, будет взиматься комиссия в соответствии с первым уровнем. Как только денежный оборот превысит значение 500, комиссия за последудющие сделки будет взиматься в соответствии со вторым уровнем.
    По умолчанию, оборот в деньгах рассчитывается в валюте депозита: рассчитывается стоимость каждой сделки, а затем эта стоимость приводится к валюте депозита. Например, стоимость позиции Buy 1 lot EURUSD при размере контракта 100 000 составляет 100 000 EUR. Если вы используете валюту депозита USD, стоимость позиции будет сконвертирована по курсу EURUSD на момент совершение сделки (в данном случае, по цене сделки).
  • Оборот в объеме — уровни комиссии задаются по совокупному объему торговых операций (количество лотов) за выбранны период (день или месяц).

В ежеденвнм и ежемесячном режиме комиссии начисляются при совершении сделок в обоих направлениях (при открытии/наращивании позиции и при закрытии/частичном закрытии позиции). Для немедленных комиссий вы можете задать направление сделок вручную.

По сделкам разворота в режиме «Сделки входа» комиссия взимается только с объема вновь открытой позиции, в режиме «Сделки выхода» — только с закрытого объема. Для сделок на закрытие позиции встречной (Close By) действуют следующие правила:

  • При настройках «Сделки входа/выхода» и «Сделки входа» комиссия со сделок Close By не взимается, так как она уже удержана со сделок, образовавших обе позиции. Например, комиссия взимается в размере 1 USD за каждую сделку. При совершении сделок входа Buy 1.00 EURUSD и Sell 1.00 EURUSD с клиента будет удержана комиссия в размере 2 USD. При закрытии позиции 1.00 EURUSD позицией Sell 1.00 EURUSD с клиента не будет удержана комиссия.
  • При настройке «Сделки выхода» комиссия взимается с обеих сделок Close By, ее итоговое значение записывается в основную сделку выхода (в которой указана прибыль/убыток). Например, комиссия взимается в размере 1 USD за каждую сделку. При совершении сделок входа Buy 1.00 EURUSD и Sell 1.00 EURUSD с клиента не будет удержана комиссия. При закрытии позиции 1.00 EURUSD позицией Sell 1.00 EURUSD будет удержана комиссия в размере 2 USD. В первой сделке out by будет указана комиссия 2 USD, во второй сделке out by комиссия будет указана как нулевая.

Минимальный объем сделки (оборота), с которого будет взиматься данная комиссия. Настраиваемые диапазоны не должны пересекаться. В противном случае, комиссия будет начислена по всем диапазонам, в которые попадет торговая операция.

Максимальный объем сделки (оборота), с которого будет взиматься данная комиссия; Настраиваемые диапазоны не должны пересекаться. В противном случае, комиссия будет начислена по всем диапазонам, в которые попадет торговая операция.

Объем комиссионных сборов. Единицы измерения зависят от способа начисления комиссии, выбираемого в поле «Режим».

Минимальный объем взимаемой комиссии. Единицы, в которых указывается значение, зависят от выбранного способа начисления (в базовой валюте, валюте группы, пунктах и т.д.). Чтобы не ограничивать минимальный размер комиссии, установите значение 0.

Максимальный объем взимаемой комиссии. Единицы, в которых указывается значение, зависят от выбранного способа начисления (в базовой валюте, валюте группы, пунктах и т.д.). Максимальная комиссия не должна быть меньше минимальной. Чтобы не ограничивать максимальный размер комиссии, установите значение 0.

Единицы расчета комиссионных соборов:

  • Валюта депозита — комиссионные сборы будут рассчитываться в валюте депозита, указанной для группы.
  • Базовая валюта — комиссионные сборы будут рассчитываться в базовой валюте символа, по которому совершена сделка.
  • Валюта прибыли — комиссионные сборы будут рассчитываться в валюте прибыли символа, по которому совершена сделка.
  • Валюта маржи — комиссионные сборы будут рассчитываться в валюте расчета маржевых требований, указанной для символа, по которому совершена сделка.
  • Пункты — комиссия будет начисляться в пунктах цены символа, по которому совершаются сделки. Стоимость пункта рассчитывается как прибыль по аналогично направленной позиции объемом 1 лот при разнице цен закрытия и открытия в 1 пипс (пункт).
  • Проценты — этот способ расчета позволяет взимать комиссию в процентах от реальной стоимости сделки или оборота. Стоимость вычисляется в базовой валюте символа как произведение его цены, размера контракта и объема в лотах (для всех фьючерсных и опционных инструментов: объем в лотах * размер тика / цена тика). По умолчанию, рассчитанная в базовой валюте стоимость сделки/оборота конвертируется в валюту депозита, и от полученного значения рассчитывается итоговая комиссия (указанный процент).

Тип начисления комиссии:

  • За сделку — при выборе данного типа комиссионные сборы будут взиматься с каждой совершенной сделки.
  • За объем — данный тип начисления позволяет взимать комиссию с объема (с каждого лота) совершаемых сделок. Учитывается только исполненный объем торговых запросов.

Собственные настройки символа тестирования #

Вы можете изменять настройки основного торгового инструмента, на котором происходит тестирование/оптимизация. Вам доступны практически все параметры спецификации: объемы, режим торговли, маржинальные требования, режим исполнения и многое другое. Таким образом, для проверки советника в иных торговых условиях необязательно создавать пользовательский символ и загружать в него историю. Можно просто поменять настройки стандартного инструмента.

При изменении спецификации символа, иконка настроек, а также иконка самого символа в списке помечаются звездочкой. Так вы всегда будете в курсе, что тестирование идет с пользовательскими настройками.

Запуск тестирования #

Чтобы начать тестирование, нажмите «Старт» на вкладке «Настройки». Левее при этом будет показываться ход выполнения теста.

Где посмотреть результаты тестирования #

Результаты тестирования советников отображаются на вкладках «Бэктест» и «График».

Отчет о тестировании

Подробные результаты тестирования выводятся на вкладке «Бэктест». Здесь представлены общие результаты тестирования, такие как прибыль и количество торговых операций, а также множество статистических показателей, которые помогут оценить качество работы робота.

Помимо этого здесь представлены графики распределения количества и успешности торговых операций по часам, дням и месяцам, а также графики, характеризующие рискованность торговой стратегии.

Подробная информация о показателях представлена в разделе «Отчет о тестировании».

График тестирования

На вкладке «График» можно легко визуально определить, насколько успешно отработал советник на выбранном инструменте на выбранном интервале времени.

В основной части вкладки отображаются кривые изменения баланса (синяя линия) и средств (зеленая линия). На горизонтальной шкале отображаются даты, а на вертикальной значения баланса/средств. В нижней части вкладки отображается гистограмма нагрузки на депозит, которая рассчитывается как отношение маржи к средствам (margin/equity).

  • Значения баланса выводятся на график каждый раз при их изменении (закрытии позиции), значение средств дополнительно выводятся с некоторой периодичностью между изменениями баланса.
  • При тестировании на счетах с биржевой моделью управления рисками на графике отображается только средства (эквити), баланс и нагрузка на депозит не показываются. Торговое состояние таких счетов оценивается по уровню средств. Сам по себе баланс показывает лишь сумму собственных денег на счету и не учитывает активы и обязательства трейдера. Нагрузка на депозит (margin/equity) не показывается, так как маржа в биржевом расчете представляет собой текущую стоимость актива/обязательства с учетом дисконта, и она изменяется вместе с эквити.

Ход тестирования в журнале

Ход выполнения тестирования отображается на вкладке «Журнал», дополнительно в журнал выводятся сообщения самого советника. При включении режима визуального тестирования, ход тестирования можно просмотреть непосредственно на графике.

Ход тестирования на графике

После окончания тестирования можно открыть график, на котором был протестирован советник (выбранные символ и период). Для этого нажмите » Открыть график» в контекстном меню вкладки «Бэктест». На графике отображаются все сделки, совершённые советником во время тестирования. При наличии шаблона с названием tester.tpl в каталоге /profiles/templates торговой платформы, именно он будет применен к открываемому графику. При его отсутствии применяется шаблон по умолчанию (default.tpl).

Если в тестируемом советнике использовались индикаторы, работающие на символе и периоде тестирования, то они также будут отображены на графике. При этом на нем не будут отображены индикаторы, принудительная выгрузка которых предусмотрена в коде советника (функция IndicatorRelease).

Форвард тестирование для проверки робота на неоптимизированном участке #

Форвард-тестированием называется повторный прогон советника на другом временном периоде. Такая возможность предусмотрена для исключения подгонки параметров советников на определенных участках исторических данных.

Чтобы включить форвард-тестирование, на вкладке «Настройки» в поле «Форвард-период» укажите, какую часть общего периода необходимо использовать для него:

  • нет — не использовать форвард-тестирование;
  • 1/2 — использовать половину указанного периода для форвард-тестирования;
  • 1/3 — использовать треть указанного периода для форвард-тестирования;
  • 1/4 — использовать четверть указанного периода для форвард-тестирования;
  • пользовательский — при выборе данного поля, в поле справа укажите дату, с которой будет начато форвард тестирование.

  • Для форвард-тестирования всегда берется вторая (последняя) часть общего периода.
  • На графике дата начала форвард-период отмечается вертикальной линией.

При включении форвард-тестирования, от периода, выбранного в поле «Использовать дату», отделяется выбранная часть. Первая часть называется периодом бэк-тестирования, вторая — периодом форвард-тестирования.

Результаты тестирования на форвард-периоде отображаются на отдельной вкладке «Форвард». На графике дата начала форвард-период отмечается вертикальной линией.

Более подробно о получаемой в результате тестирования информации можно узнать в разделе «Где посмотреть результаты тестирования».

Визуальное тестирование #

Тестер стратегий в торговой платформе позволяет тестировать советники и индикаторы в визуальном режиме. Это дает возможность наглядно увидеть, каким именно образом эксперт осуществляет торговые операции при тестировании на исторических данных. Каждая сделка по финансовому инструменту отображается на его графике.

Для визуального тестирования поставьте галочку «Визуализация» в настройках:

  • Визуальное тестирование недоступно при включенной оптимизации.
  • Визуальное тестирование можно проводить только на локальных агентах. Если для тестирования выбран один из удаленных агентов, переключитесь на локальный при помощи команды » Выбрать» в его контекстном меню.

Настройте параметры тестирования и входные параметры, а затем нажмите «Старт».

Визуальное тестирование запустится в новом окне, имитирующем отдельную торговую платформу: в нем будет показаны графики, обзор рынка, а также окно инструменты, где можно посмотреть торговые операции и журнал.

Управление процессом тестирования

Чтобы приостановить, ускорить или замедлить тестирование, используйте панель инструментов. Здесь же можно прокрутить тестирование до определенной, интересующей вас, даты.

Тестированием также удобно управлять при помощи горячих клавиш, сочетания указаны рядом с командами в меню.

Наблюдение за торговлей советника на графике

Основной целью данного вида тестирования является визуальное наблюдение за работой советника. В режиме реального времени происходит построение графика по сгенерированным ценам и отображение на нем торговых операций робота.

Торговые операции показываются на графике иконками (сделка на покупку) и (сделка на продажу). Между сделкой входа и выхода из рынка отображается пунктирная линия.

  • Вы можете изменить внешний вид графика, отобразить на нем индикаторы или графические объекты. Для этого используйте шаблон. Чтобы шаблон был применен, его имя должно совпадать с именем тестируемого советника, например, ExpertMACD.tpl. Сам шаблон должен располагаться в папке /profiles/templates торговой платформы.
  • Список символов, по которым можно просмотреть график, ограничивается основным символом тестирования, а также символами, чьи данные использует советник.
  • Отсутствует возможность переключения периода графика. Для основного графика тестирования, используется период, выбранный в настройках. Для остальных символов используются периоды, запрошенные советником.
  • Переключение между символами осуществляется через меню «Вид — Графики».

Просмотр ценовых данных в Обзоре рынка

В окне «Обзор рынка» отображаются цены, генерируемые в процессе тестирования. Оно схоже с одноименным окном торговой платформы, однако обладает рядом особенностей. Показать/скрыть данное окно можно выполнив команду «Обзор рынка» в меню «Вид» или нажав сочетание клавиш «Ctrl+M».

На вкладке «Символы» отображается текущая ценовая информация по финансовым инструментам. Список отображаемых символов ограничен основным символом тестирования, а также символами, которые использует советник.

На вкладке «Тики» отображается график цен, генерируемых в процессе тестирования. Количество отображаемых тиков ограничивается 64 тысячами.

Просмотр данных о барах и показателях индикатор в Окне данных

В окне данных можно посмотреть информацию о ценах (OHLC), дате и времени бара, спреде, объеме, а также об используемых индикаторах. Здесь можно быстро получить требуемую информацию об отдельном баре и наложенных индикаторах в выбранной точке графика. Включение/отключение данного окна происходит при нажатии кнопки «Окно данных» в меню «Вид» или сочетанием горячих клавиш «Ctrl+D».

Верхняя часть окна содержит название финансового инструмента и период графика. Ниже отображается информация о текущем положении курсора на графике. Информация по индикаторам, открытым в своих подокнах, отображается в отдельных блоках.

Просмотр деталей торговых операций в окне Инструменты

Для более детального изучения торговых операций советника используйте окно «Инструменты». В нем в отдельных вкладках показываются:

  • Текущие открытые позиции и выставленные отложенные ордера
  • История ордеров и сделок
  • История торговых запросов советников, включая запросы на изменения отложенных ордеров, стоп-уровней позиций и т.д.

Информация о параметрах торговых операций доступна в разделах Торговля и История.

Дополнительную информацию тестировании можно найти в Журнале. В него записываются вся информация о тестировании и действиях советника во время него.

До тех пор пока открыт визуализатор, записи журнала агента тестирования не отсылаются в тестер стратегий в торговой платформе. Тем не менее, они могут быть просмотрены через нее при помощи команды «Журналы локальных агентов» в контекстном меню.

Тестирование индикаторов в визуальном режиме #

Посмотреть поведение индикатора на исторических данных можно в режиме визуального тестирования. Эта возможность позволит легко проверить индикатор перед его покупкой в Маркете. Просто скачайте бесплатную демо-версию индикатора и запустите ее в тестере.

Выберите тип программ «Индикатор», далее выберите нужный индикатор и нажмите «Старт». Режим визуализации будет включен автоматически. Остальные параметры задаются аналогично тому, как это происходит при тестирование торговых роботов.

Поведение индикатора показывается на графике, который строится по смоделированной в тестере последовательности тиков.

 

ТОП-5 лучших стратегий торговли на Форекс в 2022 году

Содержание статьи

Итак, как известно, зарабатывать на рынке Форекс хочет достаточно много людей, но не все готовы к суровым реалиям данного рынка, и по итогам года большинство уходит ни с чем. Есть ли способ попасть в ту малую часть трейдеров Форекс, которые могут стабильно зарабатывать на этом рынке годами и больше?

Шанс есть абсолютно у каждого, и только от вас самих, вашего упорства, целеустремленности, амбиций и терпения зависит ваше вначале выживание, а потом уже и заработок с рынка Форекс. Но для этого вам необходимо выбрать для себя стратегию, а еще лучше – разработать ее самому, под свою личность.

Важно!

Прежде чем мы перейдем к ознакомлению с торговыми стратегиями на Форекс, я хочу сделать предупреждение. Торговая стратегия – не Грааль, а уж тем более не кнопка «Деньги». Никто вам не вправе и не может дать никаких гарантий, что конкретно эта торговая стратегия подходит именно под вас.

Задумайтесь, сидели бы люди в офисе за нелюбимой работой, когда можно было бы взять стратегию успешного трейдера и делать с нее миллионы долларов? Что работает для одних, то не работает для других.

Есть множество торговых стратегий, основанных на лентах Боллинджера, но одним удается с нее делать деньги, а другие могут терпеть только убытки. Поэтому в этом нелегком деле вам придется проделать большой путь, чтобы найти свою торговую систему, которая подходит под ваш психотип, характер и тип личности.

В трейдинге 20% успеха стоит из анализа, а остальные 80% – из психологии. Торговая стратегия Форекс трейдера должна подходить психологически к самому Форекс трейдеру.

Какие бывают торговые стратегии?

Стратегий бесконечное множество, но я выделю на примере часть из них. Торговые стратегии можно различать по таймфрейму, наличия в ней индикаторов, торговой ситуации и т.д.

Любая торговая стратегия содержит в себе основу, а именно торговые моменты, в которых мы видим сигналы на покупку или продажу актива.

Торговая стратегия на основе уровней поддержки и сопротивления

В основном данный вид стратегии используется в консолидации. Стратегия хорошо дает результаты при боковом движении цены, когда есть четкие уровни или зоны поддержки и сопротивления. Я бы рекомендовал вам строить на графиках именно зоны поддержки и сопротивления, так как основа поддержки и сопротивления состоит в основе спроса и предложения.

Суть проста: продавать актив там, где цена для большинства участников рынка кажется слишком высокой и продавать там, где цена кажется слишком низкой. Проблема заключается в том, что ситуация каждый раз меняется и уровни спроса и предложения аналогично.

Вам придется приложить усилия, чтобы научиться различать сильные и слабые зоны поддержки и сопротивления. Для построения зон вам могут пригодиться точки Пивот, если у вас есть с этим проблемы; в дальнейшем вы научитесь строить эти зоны самостоятельно. При подходе цены к той или иной зоне поддержки и сопротивления необходимо дождаться свечного паттерна, который может дать сигнал на реакцию рынка, а также по желанию использовать стохастический осциллятор. При получении необходимых сигналов вам остается войти в сделку.

Важно! Не каждая сделка будет закрываться прибылью, а осциллятор Стохастик в разных условиях ведет себя по-разному. Вам понадобится время, чтобы протестировать торговую стратегию на определенном промежутке времени.

Источник: binguru.net

Торговая стратегия на основе трендовой линии

Как известно, цена не всегда движется строго от уровней поддержки и сопротивления. Бывает так, что она движется в том или ином направлении или тенденции, а также в тренде. Тренды бывают бычьими и медвежьими. Когда цена устремляется в общем либо вверх или вниз, то нам нужно найти подходящую точку входа.

Как рисуются линии тренда? Мы соединяем нижние минимумы и верхние максимумы. В идеале у нас может получится восходящая линия тренда или же трендовый канал.

Как и в предыдущей стратегии мы должны дождаться касания цены линии тренда и формирования сигнала на вход. Однако, здесь есть нюанс, которого не было в прошлой торговой стратегии. Если в консолидации преимущества нет ни у быков, ни у медведей, то при работе с трендами та или иная группа игроков рынка имеет большую силу, нежели вторая.

Я настоятельно рекомендую не искать себе приключений и торговать на стороне тех, кто имеет преимущество на рынке, то есть торговать по тренду. Да, можно входить и против тренда, но вы должны понимать, что шанс закрыться сделке по тейк-профиту больше у той, что была открыта по тренду, а не против.

Стратегия на основе фигур технического анализа

Есть трейдеры, что смогли сделать фигуры технического анализа основой своей торговой стратегии, и не пользуются индикаторами вовсе. Оно и понятно, так как за пресловутыми треугольниками, двойной вершиной, головой и плечами стоит своя логика рынка.

Если изъясняться проще, то каждая фигура на графике отображает общую психологическую картину торговой ситуации, и если вы научитесь правильно читать их, то сможете успешно внедрить их в свою торговую стратегию.

Эту стратегию нельзя описать кратко, но я рекомендую вам изучить список основных фигур, узнать в каком тренде те или иные фигуры работают и начать их тестировать.

Есть одно важное примечание. Не ищите фигуры после консолидации. Фигуры отрабатываются лучше после сильных трендов, а лучше всего они показывают на 5 – минутном и 15 минутном таймфрейме.

Фигура «Вымпел»

Медвежий прямоугольник

Восходящий треугольник

Стратегия основанная на полосах Боллинджера

Есть трейдеры, которые смогли полюбить этот индикатор всей своей душой, так как в его использовании они продвинулись очень глубоко.

Все что вам нужно знать о линиях Боллинджера – методы применения и адаптации индикатора к разным торговым ситуациям.

Основное, что именно вы должны запомнить о полосах Боллинджера – знать, в какой момент и как их применять.

Источник: binguru.net

Тактика следующая. Смотрим на взаимодействие цены с нижней линией, а после заходим в лонг на повышение актива. Однако помните, что это сработает только при той ситуации, когда нет четко выраженного тренда. Если он есть, то пересечение линий будет лишь подтверждать этот тренд.

Источник: binguru.net

Как это происходит здесь. В этом случае ваша задача пройтись по полосе. Дождитесь момента, когда цена приблизится к средней линии и войдите в движение. Однако, до бесконечности она идти не будет.

Скользящая средняя, как поддержка и сопротивление

Помимо этого, если вам лень рисовать линии тренда, то вам в помощь придет скользящая средняя, которую вы можете использовать в качестве поддержки и сопротивления, как и парни с Уолл-стрит.

Источник: myoption.ru

Ваша задача – комбинировать свечные паттерны и взаимодействие цены со скользящей средней. Чем старше вы поставите в настройках значение цены, тем лучше будут сигналы, но помните, что тогда уменьшится их количество.

О временных периодах

Торговые стратегии также делятся на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. По сути, это лишь символическое деление, так как мы можем использовать уровни поддержки, линии тренда и фигуры на любом таймфрейме.

Но одно вы должны запомнить: чем старше таймфрейм, тем более сильный сигнал на вход.

Если вы не в состоянии спокойно работать на краткосрочном таймфрейме, вы эмоциональны и сгораете от переторговки, то вам необходимо уйти на старшие таймфреймы. Если вы по своей природе энергичный человек для которого мука — сидеть и ждать момента входа, то вам подойдут краткосрочные таймфреймы.

Заключение

Запомните еще раз: торговые стратегии не гарантируют вам стабильных и безубыточных заработков на рынке Форекс.

Финансовые рынки – теория вероятностей. Успешные трейдеры – трейдеры, которые заключают как прибыльные, так и убыточные сделки, но они выживают на рынке год и более, также в итоге остаются в плюсе. Здесь нет легких денег. Чтобы стратегия начала нести прибыль – ее необходимо тестировать, и с опытом у вас будут выходить сделки лучше.

Научись грамотно управлять капиталом на фондовом рынке на курск «Академия Трейдинга» от SF Education!

Определение торговой стратегии

Что такое торговая стратегия?

Торговая стратегия — это систематическая методология, используемая для покупки и продажи на рынках ценных бумаг. Торговая стратегия основана на предопределенных правилах и критериях, используемых при принятии торговых решений.

Торговая стратегия может быть простой или сложной и включать такие соображения, как стиль инвестирования (например, стоимость или рост), рыночная капитализация, технические индикаторы, фундаментальный анализ, отраслевой сектор, уровень диверсификации портфеля, временной горизонт или период владения, устойчивость к риску. , кредитное плечо, налоговые соображения и так далее.Ключевым моментом является то, что торговая стратегия должна быть установлена ​​с использованием объективных данных и анализа и тщательно соблюдаться. В то же время торговую стратегию следует периодически пересматривать и корректировать по мере изменения рыночных условий или индивидуальных целей.

Ключевые выводы

  • Торговую стратегию можно сравнить с торговым планом, учитывающим различные факторы и требования к инвестору.
  • Торговая стратегия обычно состоит из трех этапов: планирование, размещение сделок и исполнение сделок.
  • На каждом этапе процесса показатели, относящиеся к стратегии, измеряются и изменяются в зависимости от изменений на рынках.
  • Большинство торговых стратегий основаны либо на технических, либо на фундаментальных показателях, с использованием количественной информации, которую можно проверить на исторических данных для определения точности.

Понимание торговых стратегий

Торговая стратегия включает в себя хорошо продуманный план инвестирования и торговли, в котором указаны цели инвестирования, устойчивость к риску, временной горизонт и налоговые последствия.Идеи и лучшие практики необходимо исследовать и применять, а затем придерживаться. Планирование торговли включает в себя разработку методов, включающих покупку или продажу акций, облигаций, ETF или других инвестиций, и может распространяться на более сложные сделки, такие как опционы или фьючерсы.

Размещение сделок означает работу с брокером или брокером-дилером, а также определение и управление торговыми издержками, включая спреды, комиссии и сборы. После исполнения торговые позиции отслеживаются и управляются, включая их корректировку или закрытие по мере необходимости.Измеряются риск и доходность, а также влияние сделок на портфель и налоговые последствия.

Долгосрочные налоговые результаты торговли являются основным фактором и могут включать в себя прирост капитала или стратегии сбора налоговых убытков для компенсации прибылей убытками.

Разработка торговой стратегии

Существует много типов торговых стратегий, но они в основном основаны либо на технических, либо на фундаментальных принципах. Общим является то, что оба они полагаются на измеримую информацию, точность которой можно проверить на исторических данных.Технические торговые стратегии полагаются на технические индикаторы для генерации торговых сигналов. Технические трейдеры считают, что вся информация о данной ценной бумаге содержится в ее цене и в том, что она движется в тренде. Например, простой торговой стратегией может быть пересечение скользящих средних, при котором краткосрочное скользящее среднее пересекается выше или ниже долгосрочного скользящего среднего.

Фундаментальные торговые стратегии учитывают фундаментальные факторы. Например, у инвестора может быть набор критериев отбора для создания списка возможностей.Эти критерии разрабатываются путем анализа таких факторов, как рост выручки и рентабельность.

Существует третий тип торговой стратегии, получивший известность в последнее время. Стратегия количественной торговли похожа на техническую торговлю тем, что она использует информацию, касающуюся акций, для принятия решения о покупке или продаже. Однако матрица факторов, которые он принимает во внимание при принятии решения о покупке или продаже, значительно больше по сравнению с техническим анализом.Количественный трейдер использует несколько точек данных — регрессионный анализ торговых коэффициентов, технические данные, цену — чтобы использовать неэффективность рынка и проводить быстрые сделки с использованием технологий.

Особые соображения

Торговые стратегии используются, чтобы избежать предвзятости поведенческих финансов и обеспечить стабильные результаты. Например, трейдеры, следующие правилам, определяющим, когда выходить из сделки, с меньшей вероятностью поддадутся эффекту распоряжения, который заставляет инвесторов удерживать акции, которые потеряли в цене, и продавать те, которые растут в цене.Торговые стратегии могут подвергаться стресс-тестированию в различных рыночных условиях для измерения постоянства.

Однако разработать прибыльные торговые стратегии сложно, и существует риск чрезмерной зависимости от стратегии. Например, трейдер может подогнать торговую стратегию по кривой к конкретным данным ретроспективного тестирования, что может вызвать ложную уверенность. Стратегия могла хорошо работать в теории, основываясь на прошлых рыночных данных, но прошлые результаты не гарантируют успеха в будущем в реальных рыночных условиях, которые могут значительно отличаться от тестового периода.

торговых стратегий Momentum — Fidelity

Трейдеры Momentum и инвесторы стремятся воспользоваться восходящими или нисходящими трендами акций или цен ETF. Мы все слышали старую пословицу: «Тренд — твой друг». А кто не любит ездить в тренде? Трейдеры импульсного стиля считают, что эти тренды будут продолжать двигаться в том же направлении из-за импульса, который уже позади них.

Взгляни на максимумы

Если вы смотрите на ценовой импульс, вы будете смотреть на акции и ETF, которые постоянно растут, день за днем, неделя за неделей и, возможно, даже несколько месяцев подряд. Некоторые люди ненавидят выходить на рынки, устанавливающие новые максимумы. Но важно знать, что есть много свидетельств того, что рынки, достигающие новых максимумов, имеют тенденцию достигать еще более высоких максимумов.

Обратите внимание на волатильность

Торговля по моментуму несет в себе более высокую степень волатильности, чем большинство других стратегий. Торговля импульсом пытается извлечь выгоду из волатильности рынка. Если покупки и продажи не рассчитаны правильно, они могут привести к значительным убыткам. Большинство импульсных трейдеров используют стоп-лосс или какой-либо другой метод управления рисками, чтобы минимизировать потери в убыточной сделке.

Способы определения ценовых трендов

Один из способов найти лучшие акции и ETF — это посмотреть на процент акций и ETF, торгующихся в пределах 10% от их 52-недельных максимумов. Или вам может понравиться процентное изменение цены только за последние 12 недель или 24 недели. Как правило, первый метод более чувствителен к недавним изменениям цен.

В качестве примера возьмем нефтегазовый сектор в середине 2008 года. Основываясь на его 12-недельной или 24-недельной ценовой динамике, он постоянно оценивался как один из лучших секторов с использованием этих показателей, даже когда он рушился. Это произошло потому, что прибыль была настолько велика в первой части 12- или 24-недельного периода, что даже большой откат в течение многих недель терялся в более крупном подъеме, который ему предшествовал.

Чтобы выявить тренды на раннем этапе, вы можете включить компонент краткосрочного изменения цены, например показатель изменения цены за 1 или 4 недели.Это работает как для входа, так и для выхода из конкретной акции или ETF.

Выполните следующие действия, чтобы найти лучшие сектора

Чтобы быть успешным трейдером импульса, вы должны уметь быстро и точно определять лучшие сектора. Вероятно, вы можете сделать это вручную со многими скринерами, но основные шаги таковы:

  1. Сначала вам нужно определить интересующие вас акции и ETF.
  2. Определите количество акций и ETF, торгующихся вблизи своих годовых максимумов.
  3. Отсортируйте выбранные акции и ETF от самых высоких до самых низких, чтобы увидеть, какие из них работают лучше всего.
  4. Разработайте стратегию входа. Вы можете войти, когда инструмент показывает краткосрочную силу, или дождаться отката и купить на слабости. Любой подход может работать; важным моментом является выполнение плана.
  5. Разработайте стратегию выхода. Вы должны знать, входя в сделку, в какой точке (или условиях) вы получите прибыль и в какой точке (или условиях) вы выйдете с убытком.

Учитывайте риски импульсной торговли

Важно понимать, что импульсная торговля сопряжена с большим риском. По сути, вы принимаете решение инвестировать в акции или ETF на основе недавних покупок других участников рынка. Нет никакой гарантии, что покупательское давление продолжит толкать цену вверх. Например, появление новостей может повлиять на восприятие инвесторами рынка и привести к массовым продажам.Или, поскольку многие инвесторы уже держат длинную позицию в ETF или акциях, вполне возможно, что фиксация прибыли по существующим позициям пересилит новых покупателей, выходящих на рынок, что приведет к снижению цен.

Стратегии торговли с высокой вероятностью: тактика входа и выхода для рынков Forex, фьючерсов и фондовых рынков: 8601419770052: Miner: Books

Торговля на сегодняшних рынках, включая акции, фьючерсы или Forex, может быть сложной задачей.Но можно добиться последовательного успеха в этой области, если вы готовы изучить полный торговый план от входа до выхода.

В книге «Высоковероятные торговые стратегии» автор и известный преподаватель трейдинга Роберт Майнер мастерски излагает каждый аспект практического торгового плана — от входа до выхода — который он разработал на протяжении своей выдающейся двадцатилетней карьеры. Результатом является комплексный подход к торговле, который позволит вам уверенно торговать на различных рынках и в различных временных рамках.

С помощью этой книги вы быстро научитесь распознавать торговые возможности с высокой вероятностью, определять точные цены входа и стопа и управлять сделкой до ее полного закрытия. Вы узнаете, как четыре ключевых фактора: моментум, паттерн, цена и время, связанные с двумя временными рамками, могут помочь вам на пути к получению торговой прибыли. Когда вы ознакомитесь с проверенными стратегиями и методами, изложенными в разделе «Стратегии торговли с высокой вероятностью», вы также поймете, какой тип рыночной информации вы можете использовать для принятия конкретных торговых решений, и как выполнять эти решения от начала до конца.

Майнер учит на практике, шаг за шагом, пока не будет разработан полный торговый план. Хотя идеи, найденные здесь, необходимы для успеха в торговле, лучший способ учиться — это брать пример. Вот почему Майнер посвятил целую главу под названием «Настоящие трейдеры в реальном времени» примерам торговли, представленным его бывшими учениками. В нем вы увидите, как они применяют стратегии, изложенные в книге, на рынках по всему миру.

Сопутствующий веб-сайт дополняет этот всеобъемлющий учебный пакет.Это не дословный обзор материала книги, а скорее дополнительный инструмент для иллюстрации большего количества примеров. С его помощью вы узнаете, как применять на практике торговые стратегии с высокой вероятностью, день за днем ​​и бар за баром, для самых разных рынков и временных рамок.

Написанная для серьезных трейдеров книга «Высоковероятные торговые стратегии» подробно описывает практический подход к анализу поведения рынка, определению прибыльных торговых установок, а также к исполнению и управлению сделками — от входа до выхода — что позволит вам как сохранить, так и вырасти ваш капитал.Если вы хотите максимально эффективно использовать свое время на сегодняшних рынках, не ищите ничего, кроме торговых стратегий с высокой вероятностью.

Стратегии торговли с высокой вероятностью

Торговля на сегодняшних рынках, включая акции, фьючерсы или Форекс, может быть сложной задачей. Но можно добиться последовательного успеха в этой области, если вы готовы изучить полный торговый план от входа до выхода.

В книге «Высоковероятные торговые стратегии» автор и известный преподаватель трейдинга Роберт Майнер мастерски излагает каждый аспект практического торгового плана — от входа до выхода — который он разработал на протяжении своей выдающейся двадцатилетней карьеры.Результатом является комплексный подход к торговле, который позволит вам уверенно торговать на различных рынках и в различных временных рамках.

С помощью этой книги вы быстро научитесь распознавать торговые возможности с высокой вероятностью, определять точные цены входа и стопа и управлять сделкой до ее полного закрытия. Вы узнаете, как четыре ключевых фактора: моментум, паттерн, цена и время, связанные с двумя временными рамками, могут помочь вам на пути к получению торговой прибыли. Когда вы ознакомитесь с проверенными стратегиями и методами, изложенными в разделе «Стратегии торговли с высокой вероятностью», вы также поймете, какой тип рыночной информации вы можете использовать для принятия конкретных торговых решений, и как выполнять эти решения от начала до конца.

Майнер учит на практике, шаг за шагом, пока не будет разработан полный торговый план. Хотя идеи, найденные здесь, необходимы для успеха в торговле, лучший способ учиться — это брать пример. Вот почему Майнер посвятил целую главу под названием «Настоящие трейдеры в реальном времени» примерам торговли, представленным его бывшими учениками. В нем вы увидите, как они применяют стратегии, изложенные в книге, на рынках по всему миру.

Сопутствующий веб-сайт дополняет этот всеобъемлющий учебный пакет.Это не дословный обзор материала книги, а скорее дополнительный инструмент для иллюстрации большего количества примеров. С его помощью вы узнаете, как применять на практике торговые стратегии с высокой вероятностью, день за днем ​​и бар за баром, для самых разных рынков и временных рамок.

Написанная для серьезных трейдеров книга «Высоковероятные торговые стратегии» подробно описывает практический подход к анализу поведения рынка, определению прибыльных торговых установок, а также к исполнению и управлению сделками — от входа до выхода — что позволит вам как сохранить, так и вырасти ваш капитал.Если вы хотите максимально эффективно использовать свое время на сегодняшних рынках, не ищите ничего, кроме торговых стратегий с высокой вероятностью.

Об авторе

РОБЕРТ С. МАЙНЕР уже более двадцати лет является ведущим преподавателем трейдинга и публикует ежедневные отчеты о валютных, фондовых и фьючерсных рынках. Он говорит по всему миру о трейдинге и пишет для самых разных торговых изданий. Майнер был назван «Гуру года» и занял первое место в ежегодном конкурсе по торговле в режиме реального времени, проводимом крупной брокерской компанией.

Торговая стратегия, Советы и ресурсы от Bofa Securities

Trader Insights

Действия Идеи для силы для торговли Smarter

FX Систематические стратегии: интеллектуальные решения для низкого уровня доходности

Marc Perrigault

Инвестиционные индексы

 

Г-н Перриго: Колебания валютных курсов в значительной степени обусловлены общими факторами риска, такими как перенос или стоимость.Систематические стратегии FX предлагают разумный, основанный на правилах способ доступа к этим факторам, помогая получать прибыль и хеджировать риски.

 

Например, они позволяют вам инвестировать в мировые валюты с сильным переносом с поправкой на риск, такие как высокодоходные валюты развивающихся рынков. Вы также можете использовать стратегию стоимости, чтобы ориентироваться на валюты, торгующиеся выше или ниже справедливой стоимости, или создать направленный риск, например, длинную позицию в долларах США, с улучшенными характеристиками доходности.

 

Чтобы получить максимальную отдачу от систематических стратегий FX, используемая вами платформа должна охватывать большое количество валют.Ограничивая себя только номиналами G10, вы сокращаете возможности, особенно если вы исключаете высокодоходные или недооцененные валюты развивающихся рынков. Частота торговли также важна, поскольку меняющиеся рыночные условия часто требуют быстрой корректировки позиции.

 

Размер и возможности BofA Securities позволяют нам предлагать более 30 валют в рамках нашей платформы индексов для инвестиций, в том числе 20 из развивающихся рынков. Управление рисками является для нас ключевым направлением, стратегии торгуются круглосуточно.Все сигналы внимательно отслеживаются, и если позиция приносит убытки, мы быстро корректируемся.

 

Чтобы получить больше информации и идей, ознакомьтесь с остальной частью нашей серии «Аналитика трейдера».

 

«Bank of America» и «BofA Securities» — это маркетинговые названия, используемые подразделениями Global Banking и Global Markets корпорации Bank of America. Кредитование, другая коммерческая банковская деятельность и торговля определенными финансовыми инструментами осуществляются во всем мире банковскими филиалами Bank of America Corporation, включая Bank of America, N.А., член FDIC. Торговля ценными бумагами и финансовыми инструментами, стратегическое консультирование и другая инвестиционно-банковская деятельность осуществляются во всем мире инвестиционно-банковскими филиалами Bank of America Corporation («Инвестиционно-банковские филиалы»), включая в Соединенных Штатах BofA Securities, Inc. и Merrill Lynch Professional Clearing Corp., обе из которых являются зарегистрированными брокерами-дилерами и членами SIPC, а в других юрисдикциях — зарегистрированными на местном уровне юридическими лицами. Бофа Секьюритиз, Инк.и Merrill Lynch Professional Clearing Corp. зарегистрированы в качестве комиссионных торговцев фьючерсами в CFTC и являются членами NFA.

Инвестиционные продукты, предлагаемые аффилированными лицами инвестиционно-банковских услуг: не застрахованы FDIC • могут потерять стоимость • не имеют банковской гарантии.

© Bank of America Corporation, 2021 г. Все права защищены.

 

Торговая стратегия – Обзор, компоненты, разработка

Что такое торговая стратегия?

Торговая стратегия – это фиксированный план покупки и продажи ценных бумаг, предназначенный для получения прибыли от инвестиций.Он должен быть объективным, последовательным, поддающимся количественной оценке и проверке. Стратегия основана на фундаментальном анализеФундаментальный анализВ бухгалтерском учете и финансах фундаментальный анализ представляет собой метод оценки внутренней стоимости ценной бумаги путем анализа различных макроэкономических и микроэкономических факторов. Конечной целью фундаментального анализа является количественная оценка внутренней стоимости ценной бумаги. или технический анализ, чтобы неизбежные системные риски не могли привести к катастрофическим последствиям для финансовых инструментов.При построении торговой стратегии трейдеры должны формулировать четкие цели, которые они стремятся достичь.

 

 

Резюме
  • Торговая стратегия – это фиксированный план выполнения рыночных ордеров для получения прибыльной прибыли.
  • Хорошая торговая стратегия должна быть последовательной, объективной, поддающейся количественной оценке и проверке.
  • В торговой стратегии должны быть указаны конкретные активы для торговли, устойчивость инвестора к риску, временной горизонт и общие цели.

 

Объяснение торговой стратегии

Торговая стратегия описывает финансовые цели инвестора, включая уровень допустимого риска, долгосрочные и краткосрочные финансовые потребности, налоговые последствия и временной горизонт. период времени, в течение которого инвестор стремится поддерживать свой портфель, прежде чем продать свои ценные бумаги с целью получения прибыли. Инвестиционный горизонт человека зависит от нескольких различных факторов.Однако основным определяющим фактором часто является величина риска, который несет инвестор. Прежде чем совершить сделку, инвестор должен провести тщательное исследование рынка в отношении текущих рыночных тенденций и моделей.

Торговый план устанавливает стратегии покупки и продажи активов, включая облигации, акции, фьючерсы, опционы. Опционы: коллы и путы. актив к определенной дате по указанной цене., FTE, среди других ценных бумаг. При создании торговой стратегии инвестор работает вместе с брокером-дилером, чтобы выбрать прибыльные торговые продукты и управлять торговой деятельностью.

После создания и выполнения торговой стратегии трейдер отслеживает рынки и управляет торговыми позициями, чтобы обеспечить их соответствие исходной стратегии. Торговая стратегия отслеживает риски, доходность и влияние текущих сделок на портфель инвестора.

 

Ключевые компоненты торговой стратегии

 

1.Толерантность к риску

Толерантность к риску относится к степени риска, который инвестор готов выдержать в своей торговой деятельности. Он определяет торговую стратегию, которую примет инвестор. В течение торгового периода толерантность к риску должна меняться. По этой причине его следует регулярно оценивать, особенно перед лицом финансовых изменений или изменений в образе жизни.

При краткосрочных инвестициях трейдеры должны принимать во внимание толерантность к риску, основанную на времени, чтобы разработать оптимальную торговую стратегию.Долгосрочные инвестиции могут выдерживать более высокие уровни риска, и инвесторы могут определить торговые возможности, когда рынок нестабилен.

С другой стороны, краткосрочные инвестиции могут допускать классы активов с более низким риском, которые помогают избежать потерь и обеспечить прибыль за счет диверсификации портфеля. Ограничение риска до минимально возможного уровня может помочь инвесторам обезопасить свой капитал и ограничить размер убытков.

 

2. Торговые продукты

Разработка хорошо сбалансированной торговой стратегии требует от инвесторов определения потенциальной добавленной стоимости портфеля.Финансовые инструменты разнообразны с точки зрения сложности торговли, рисков и предлагаемой ликвидности.

Например, торговля опционами сложна, сопряжена с определенным уровнем риска, требует сравнительно меньших первоначальных инвестиций и обеспечивает большую гибкость, чем торговля акциями. Таким образом, выбор жизнеспособной комбинации финансовых инструментов является предпосылкой для оптимального портфеля. Частая корректировка позиций инвестора также важна, учитывая, что рыночные условия часто меняются.

 

3. Используйте технический анализ

Технический анализ определяет торговые возможности и потенциальные риски, прежде чем вступать в сделку. Технические индикаторы, такие как стохастический осциллятор, балансовый объем и индекс относительной силы. Индекс относительной силы (RSI). Индекс относительной силы (RSI) является одним из самых популярных и широко используемых осцилляторов импульса. Первоначально он был разработан знаменитым инженером-механиком, ставшим техническим аналитиком, Дж. Уэллсом Уайлдером.RSI измеряет как скорость, так и скорость изменения цены, может помочь инвестору оценить движения рынка и генерировать сигналы покупки и продажи для правильной цены исполнения.

 

Разработка торговой стратегии

 

Технические и фундаментальные торговые стратегии

Большинство торговых стратегий основаны либо на техническом, либо на фундаментальном анализе и основаны на поддающейся количественной оценке и проверке рыночной информации.

Стратегии, основанные на технических индикаторах, как правило, фокусируются на рыночных ударах и их движениях.Например, технический индикатор, такой как скользящая средняя, ​​может использоваться для разработки торговой стратегии, в которой краткосрочная скользящая средняя перекрывается ниже или выше долгосрочной скользящей средней.

Как и технические торговые стратегии, фундаментальные торговые стратегии в значительной степени зависят от фундаментальных факторов. Например, стратегия может быть основана на списке критериев, таких как прибыльность и рост доходов, для создания ряда торговых возможностей.

 

Количественная торговая стратегия

Решение о покупке или продаже количественной торговой стратегии вырабатывается путем анализа существующей информации о конкретной ценной бумаге.Хотя эта стратегия кажется похожей на техническую торговлю, она включает в себя более крупную матрицу при принятии решения о продаже или покупке по сравнению с технической торговлей. Неэффективность рынка выделяется с помощью ключевых точек данных, таких как цена, регрессия или торговые коэффициенты.

 

Особые соображения

Использование торговых стратегий в инвестициях предназначено для обеспечения стабильных результатов и избегания поведенческих финансовых предубеждений. Трейдеры могут решить использовать либо дискреционную торговлю, либо автоматическую торговлю.Дискреционная торговля осуществляется трейдером и требует большой дисциплины, поскольку у трейдеров может возникнуть соблазн отклониться от стратегии.

С другой стороны, автоматическая торговля использует передовые методы компьютерного моделирования для автоматизации части или всего портфеля инвестора. По сравнению с дискреционной торговлей автоматическая торговля дает трейдерам преимущество в исполнении сделок, и они выбирают между консервативным или агрессивным методом торговли.

 

Дополнительные ресурсы

CFI предлагает страницу программы для аналитиков рынков капитала и ценных бумаг (CMSA)® — CMSAЗарегистрируйтесь в программе CFI CMSA® и станьте сертифицированным аналитиком рынков капитала и ценных бумаг.Продвиньте свою карьеру с помощью наших сертификационных программ и курсов. Сертификационная программа для тех, кто хочет поднять свою карьеру на новый уровень. Чтобы продолжать учиться и развивать свою базу знаний, изучите дополнительные соответствующие ресурсы ниже:

  • Расширенный технический анализРасширенный технический анализРасширенный технический анализ обычно включает использование либо нескольких технических индикаторов, либо довольно сложного (т.е. сложного) индикатора. «Сложный»
  • Планирование портфеляПланирование портфеляПланирование портфеля — это процесс разработки стратегии построения инвестиционного портфеля.Инвестиционный портфель должен быть
  • Допуск к риску Допуск к рискуДопуск к риску относится к сумме убытков, с которыми инвестор готов справиться при принятии инвестиционного решения. Несколько факторов определяют уровень риска
  • Технический индикаторТехнический индикаторТехнический индикатор представляет собой математическую модель, полученную из исторических данных, используемых техническими трейдерами или инвесторами для прогнозирования будущей цены

Трейдеры, освойте одну стратегию, прежде чем изучать другие

Когда вы начинаете что-то новое, принуждение состоит в том, чтобы попытаться узнать как можно больше за кратчайшее время.Это человеческая природа; если нам что-то нравится, мы склонны немного переусердствовать. Торговля ничем не отличается. Вы взволнованы и стремитесь учиться, поэтому покупаете множество книг по трейдингу, читаете множество статей по стратегиям и пытаетесь выбрать несколько вещей из каждой книги/статьи/видео, связывая их вместе в свое собственное уникальное сочетание трейдингового гения. Это кажется правильным, в конце концов, вы чему-то учитесь, но это неэффективно, дорого и не обязательно приведет к положительным результатам.

Ниже вы узнаете, почему вам следует сосредоточиться на изучении только одной стратегии, когда вы начинаете, и как отфильтровать всю информацию, чтобы не тратить время на изучение вещей, которые не обязательно вам помогут.

Ключевые выводы

  • Когда вы только начинаете, изучайте одну торговую стратегию за раз, чтобы не перегружать себя.
  • Чтобы стать успешным трейдером, вам может понадобиться освоить лишь несколько стратегий.
  • Практикуйте свою стратегию не менее шести месяцев на демо-счете, чтобы освоить ее, прежде чем изучать другую.

Предотвращение информационной перегрузки

Когда вы входите в поле, появляется так много информации, что может показаться, что вам нужно знать все.То, на чем вы должны сосредоточиться, зависит от того, чего вы хотите: вы хотите просто казаться умным? Или вы хотите заработать?

Почти все успешные трейдеры используют только пару индикаторов технического анализа для формулирования стратегии. Эти инструменты могут включать MACD, скользящую среднюю, инструмент восстановления Фибоначчи или линии тренда. Если вы хотите казаться умным, вам нужно всему научиться, но это не поможет вам заработать деньги. Попытка узнать все — это информационная перегрузка. Как только что говорилось, для успешного создания стратегии требуется всего один или два инструмента, так зачем изучать сотни различных инструментов технического анализа, которые вы никогда не будете использовать?

Почему только одна торговая стратегия?

Большинство успешных трейдеров используют только одну или две стратегии.Стратегия — это определенный набор условий, определяющих, когда вы будете входить в рынок и выходить из него. Это позволяет вам объективно видеть торговые возможности, а также видеть, как сделки сработали бы в прошлом. Хотя прошлые результаты не всегда указывают на будущие результаты, они дают вам основу для оценки того, способна ли ваша стратегия приносить прибыль.

Поскольку рынки колеблются — движутся вбок — или в тренде — движутся вверх или вниз в течение продолжительных периодов времени, — вам нужна только одна стратегия, которая работает в обоих случаях, или одна стратегия для каждого типа рынка.Нет необходимости пытаться использовать множество стратегий. Добейтесь успеха в одной, и это принесет вам гораздо больше пользы, чем плохая торговля целой кучей стратегий.

Это настоящая причина использования только одной стратегии, когда вы начинаете — сосредоточившись только на одной, вы очень хорошо в ней разбираетесь. Единственный способ преуспеть в чем-то — это делать это снова и снова в любых рыночных условиях. Один месяц отработки стратегии на демо-счете принесет гораздо больше пользы для вашей торговли, чем попытка получить как можно больше торговых знаний.Первый помогает вам фактически реализовать метод, который приносит деньги, второй просто заставляет вас делать книги умнее. И все мы знаем, что есть разница между знанием чего-то и реальной способностью это делать.

Вы будете знать свою стратегию вдоль и поперек, потому что вы так много практиковали и изучали ее. Если вы сделаете это, вы избежите многих проблем, с которыми сталкиваются многие трейдеры. Вы без колебаний совершаете сделку (отсутствие беспокойства по поводу торговли), и вы будете входить и выходить в нужное время (без больших потерь или стресса из-за того, что вы не знаете, что делать).

Станьте экспертом в одном методе. До тех пор, пока вы не сможете безупречно — ну, почти безупречно, потому что никто из нас не совершенен — выполнять стратегию в течение примерно шести месяцев подряд, даже не думайте изучать что-то новое. Придерживайтесь этой единственной стратегии.

Быть мастером в одной стратегии, которая приносит деньги, намного лучше, чем знать множество стратегий, которые вы не знаете, как реализовать и с помощью которых заработать деньги.

Заключительное слово по освоению одной торговой стратегии

Когда вы начинаете свое торговое путешествие, ознакомьтесь с основами рынка, на котором вы хотите торговать, включая типы ордеров, требования к капиталу, юридическую и налоговую информацию, размер позиции и часы работы рынка.Затем найдите один или два источника, которые предоставляют стратегии для временных рамок, рынка и времени суток, которыми вы хотите торговать. Откройте демо-счет и начните практиковать одну из стратегий. Придерживайтесь этого и не отвлекайтесь на всю остальную информацию.

Независимо от того, какую стратегию вы выберете, сначала вы, вероятно, потеряете деньги. Трейдинг — это тяжелый бизнес, но именно поэтому вы станете мастером реализации этой стратегии. По мере практики вы научитесь лучше реализовывать стратегию и, надеюсь, начнете видеть некоторые положительные результаты — это может занять несколько месяцев.Продолжайте в том же духе, и когда у вас за плечами будет несколько месяцев прибыльной демо-торговли с использованием этой стратегии, переключитесь на торговлю реальным капиталом. Продолжайте концентрироваться на этой единственной стратегии и не добавляйте больше инструментов в свой арсенал, пока вы не будете получать прибыль в течение нескольких месяцев на счете с реальными деньгами. Сделайте это, и вы обнаружите, что одна стратегия — это все, что вам нужно.

3 лучшие торговые стратегии — Acquisition International

Вы ищете способ заработать деньги? Что ж, хорошая новость для вас заключается в том, что вы живете в 21 веке.Современные технологии и онлайн-мир позволили нам улучшить нашу финансовую стабильность. Из-за этого вы должны знать обо всех доступных для вас вариантах. Одна из вещей, которая может помочь вам заработать приличную сумму денег и изменить всю вашу жизнь, — это трейдинг. Но если вы не принимаете правильных решений или просто не знаете, как разработать подходящую стратегию, тогда вам, безусловно, придется работать над своим личным самосовершенствованием и следить за тем, чтобы вы узнавали что-то новое.

К счастью для вас, эта статья носит образовательный характер и описывает все, что вам следует знать о лучших торговых стратегиях.Мы выделим 3 из них, которые, безусловно, являются лучшими, и поговорим о некоторых других важных деталях, о которых люди должны знать. Пойдем!

 

3 важнейших компонента каждой торговой стратегии 

Неважно, какую стратегию вы планируете использовать в торговле. Есть три различных компонента, которые являются наиболее важными. Анализируя их, вы легко определите, хороша или плоха та или иная торговая тактика для вашей цели.

 

Первый компонент: толерантность к риску 

Первый компонент относится к толерантности к риску.Этот компонент фактически описывает уровень риска, которому вы готовы противостоять. Имейте в виду, что толерантность к риску не будет неизменной с течением времени, поскольку степень риска постоянно меняется в зависимости от различных ситуаций в мире торговли.

Вообще говоря, тип терпимости к риску, который вы принимаете во внимание, зависит от типа инвестиций, которые вы планируете сделать. Некоторые люди решатся на долгосрочные инвестиции. Если вы один из них, то вы, вероятно, будете готовы к более высоким уровням риска.Ваш шанс заработать деньги будет в моменты, когда рынок нестабилен. С другой стороны, если вы решите сделать краткосрочные инвестиции, вам следует принять во внимание уровень временной толерантности к риску. Таким образом, вы легко разработаете подходящую торговую стратегию.

 

Второй компонент: торговые продукты 

Как инвестор, вы должны учитывать всю потенциальную добавленную стоимость, которая может появиться. Все инструменты, которые вы можете использовать, разделены на несколько различных категорий, таких как риски, ликвидность и сложность.

Давайте воспользуемся дополнительными пояснениями, чтобы все стало ясно. Допустим, вы нашли несколько сложных вариантов торговли. Первоначальные вложения в этом случае будут меньше. Несмотря на это, они обеспечат немного большую гибкость по сравнению с торговлей акциями. Это обеспечит лучшую торговую и инвестиционную среду и гарантирует, что вы не рискуете слишком много. Однако вам также нужно будет использовать все финансовые инструменты, чтобы найти ответы, которые обеспечат вам прибыль.

 

Третий компонент: Технический анализ кредитного плеча 

Вам потребуется провести определенный технический анализ, если вы планируете распознать наилучшие торговые возможности.Однако результаты этих анализов будут хорошими по другой причине! Вы также определите потенциальные риски, которые могут разрушить все ваши идеи.

Итак, какие технические индикаторы следует учитывать трейдерам? Для начала есть балансовый объем, но вы также должны определить стохастический осциллятор, а также индекс относительной силы. С помощью этих индикаторов вы получите правильную информацию о движениях на рынке.

 

Лучшие торговые стратегии!

Мы не переходим к той части, которую вы все ждали.Конечно, мы не хотим сказать, что есть всего три торговые стратегии, которые принесут вам прибыль. Их много. Тем не менее, мы выделим самые популярные и эффективные из них и постараемся помочь вам в достижении ваших целей.

Но прежде чем мы перейдем к этой части, вам нужно понять одну вещь. Это непростое дело, и не стоит рассчитывать стать миллионером за одну ночь. Вместо этого в начале своего пути стоит попробовать научиться трейдингу и регулярно совершенствовать свои знания.Конечно, всегда есть место для ошибок, и вы, вероятно, будете сталкиваться с определенными неудачами. Однако это не то, чего вам следует бояться. Превратите ошибки в уроки, и однажды вам удастся добиться успеха!

Теперь, когда все стало ясно, перейдем к главному. Давайте вместе выясним 3 лучшие торговые стратегии, которые помогут вам улучшить вашу финансовую стабильность и добиться успеха!

 

Стратегия торговли на колебаниях 

Вы, вероятно, сбиты с толку, когда читаете словосочетание «свинг».Однако на самом деле этот термин описывал торговлю по обе стороны движений, возникающих на рынке. Этот тип трейдера всегда будет покупать ценные бумаги всякий раз, когда они предсказывают или подозревают, что стоимость на рынке будет расти в ближайшем будущем. С другой стороны, они будут поступать прямо противоположным образом всякий раз, когда начинают подозревать, что цены на рынке будут снижаться.

Итак, как здесь все устроено? Если вы решите стать свинг-трейдером, вам придется принять во внимание две разные вещи.Вы должны будете иметь в виду продолжительность и длину каждого колебания. Эти два параметра фактически объясняют уровень сопротивления каждого колебания, которое появляется на рынке. Это позволит вам распознавать тенденции всякий раз, когда спрос и предложение на рынке увеличиваются.

Мы хотели бы дать вам еще два совета. Когда вы определяете сильные тренды с помощью различных финансовых инструментов, вы получаете возможность откатывать колебания. Этот шаг поможет вам войти в тренды.Не удивляйтесь, если вы прочтете такие фразы, как провалы или откаты, поскольку все они относятся к этим точкам.

Еще одна вещь, которую вам нужно иметь в виду, это то, что делать всякий раз, когда на рынке появляется максимум импульса. В таких случаях вам придется гнаться за наиболее вероятной сделкой. В большинстве случаев это будет означать, что вы купите первый откат. С другой стороны, когда импульс относительно низок, вам придется продать свой первый откат. В теории все может показаться простым, но вам придется много практиковаться, чтобы все делать правильно.

 

Стратегия дневной торговли 

Не смущайтесь, если услышите словосочетание «внутридневная торговля». Оба названия относятся к одной и той же стратегии и описывают метод торговли, при котором вы участвуете в деятельности в дневное время. Логически, вы не делаете это в течение часа или двух; если вы выберете эту стратегию, то трейдинг станет своего рода работой на полный рабочий день.

Итак, как работает этот способ отслеживания трендов? Верьте или нет, это довольно просто понять.Фактически вы будете регулярно следить за изменениями цен между часами открытия и закрытия рынка. Другими словами, пара позиций останется открытой днем, а ночью вы их закроете. Оставляя их открытыми на ночь, вы подвергаете себя более высокому уровню риска.

Как правило, у этого типа торговли есть множество преимуществ, но мы хотели бы подчеркнуть гибкость времени. Если вы хотите иметь возможность каждый день открывать пару позиций и закрывать их ночью, это будет для вас идеальной возможностью.

 

Торговая стратегия скальпинга 

Третий вариант для тех трейдеров, которые планируют совершать только краткосрочные сделки. Вам не придется вкладывать много, но и прибыль от каждого скальпа (инвестиции) будет низкой. Если вы хотите добиться успеха с помощью этой стратегии, ваша обязанность — разработать разумную и мудрую стратегию выхода. По мнению разных экспертов, такая тактика является наилучшей из возможных для торговли валютными парами. Мы предлагаем вам иметь это в виду, прежде чем принимать окончательное решение.

Ваша обязанность не будет такой же, как в предыдущих двух стратегиях. Ваша обязанность будет состоять в том, чтобы установить прибыль еще до того, как рынок начнет двигаться. Соотношение между риском и вознаграждением в большинстве случаев составляет около 1:1. Вот почему вам не следует совершать более крупные сделки. Вместо этого вы должны настаивать на большом количестве мелких сделок, которые обеспечат вам небольшую прибыль.

Итак, что является самым большим недостатком стратегии скальпинга? Вам нужно будет научиться быть дисциплинированным трейдером.Имейте в виду, что размер позиции с этой стратегией намного больше. Из-за этого, если вы не умеете быть предельно дисциплинированными, эта стратегия может вам не подойти.

 

Заключение

Наконец-то мы подошли к концу этой длинной статьи. Эти три стратегии являются наиболее эффективными и популярными. Те, которые требуют небольших вложений, вероятно, идеально подходят для новичков, у которых нет возможности вкладывать большие суммы денег.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.